银行业系统压力测试

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1、英国银行业系统压力测试英国中央银行英格兰银行2014年4刀29日宣布，将对英国规模最大的八家银行进行压力测试。这八家银行包括汇丰银行、巴克莱银行、合作银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行、桑坦德银行英国分行、渣打银行和全国建房互助会。具体的压力测试场景包括劳动生产率遭遇永久性创伤，针对英国债务负担的担忧明显升温；英镑大幅贬值抬高英国通货膨胀水平；货币政策收紧和市场长期利率上升；实际GDP比去年笫四季度的水平下降3.5%,失业率升至12%左右；居民住宅和商业住宅价格分别下跌35%和30%左右；其他英国金融资产如股票和企业债券价格大幅下跌；银行盈利状况的不确定性大幅増加等。英国中央银行于

2、2014年12月16日公布测试结果，测试结果显示，在接受测试的8家银行屮，英国合作银行未能通过测试，劳埃德银行和苏格兰皇家银行勉强通过测试。英国合作银行不能承受另一次金融危机；劳埃德银行和苏格兰皇家银行在经济严重衰退的情况下存在运营风险；巴克莱银行、汇丰银行、全国建房互助会、桑坦德银行英国分行以及渣打银行有能力承受经济严重衰退带来的冲2015年，英国央行将进行更加严苛的压力测试，检查英国银行业在海外一旦遭遇危机的防护能力。2014年是英国央行针对英国银行的首次压力测试，冃是针对国内压力的，2015年将进行主要针对海外市场风险，有海外业务居多的汇丰银行，渣打银行将面临严峻的考验。

3、欧洲银行2014年压力测试欧洲央行2014年10M26H欧洲监管机构公布了欧洲排名前130家银行健康检查结果,共有25家银行未通过压力测试，资金缺口为250亿欧元。这一结果和市场预期接近，欧洲央行也对测试结果表示满意。欧洲央行的审查与测试于2013年10月正式启动，以截至2013年年底的数据为基础，共审查和测试了130家欧元区的重耍银行。其中，压力测试的主要标准是银行应满足8%的最低核心资木充足率，以及在经济极端恶化情况下满足5.5%的最低核心资木充足率。测试结果显示，未通过测试的银行小南欧国家占了多数，包括9家意人利银行、3家希腊银行、3家塞浦路斯银行。此外，斯洛文尼亚最大的

4、两家银行均未通过测试。徳国、奥地利、法国、比利时等国也各有一家银行未通过测试。作为欧洲第四大经济体，意大利未通过健康检查银行最多，该国21家银行中有9家未通过检査。寻求国际援助的希腊、塞浦路斯和一些南欧国家紧随其后。这些国家中，四分Z三银行未通过。作为欧洲第一大经济体德国，25家主要银行小只有一家未通过。从资金缺口來看，缺口最大的五家银行分别來自意大利、希腊、衙萄牙、希腊和奥地利，分别需要至少再注资21亿欧元、18亿欧元、12亿欧元、9.3亿欧元和&6亿欧元。2009年美联储针对美国19家规模最大银行的“压力测试”压力测试对彖：本次压力测试是美国政府针对美国19家规模最大银行进

5、行的资木状况调查。压力测试II的：在假定发生经济萎缩、失业率大幅上升和住房价格继续下跌的情况下，19家规模最人的银行是否拥有足够的资金。关键指标：美国失业率达到8.8%,房价下降14%。最坏情况:美国失业率达到10.3%,房价下降22%。银行业最坏表现:在垠坏情况下，这19家银行2009年和2010年亏损可能达到6000亿美元。压力测试实际结果：10家银行需要筹募总额高达746亿美元的资金。“压力测试”结果显示，美国银行(BankofAmericaCorp)被判定盂要筹募339亿美元资金，富国银行(WellsFargo&Co)需要筹资137亿美元花旗集团需要55亿美元，摩根士丹

6、利需要18亿美元。此前，花旗集团已经宣布了一项计划，将通过将政府所持优先股转换为普通股的方式来提高其有形普通股比率。各大地方性银彳了中，FifthThirdBancorp需要筹募11亿美元的资金，KeyCorp需要筹资18亿美元，PNCFinancialServicesGroup需要6亿美元,RegionsFinancialCorp需要25亿美元，太阳信托银行(SunTrustBanksInc)需要22亿美元。此外，通用汽车金融服务公司(GMACLLC)也需要筹募115亿美元资金。测试结果显示，肓盛集团、摩根大通、纽约梅降银(BankofNewYorkMellonCorp)＞人

7、都会人寿保险公司(MetLifeInc)＞美国运通、StateStreetCorp^BB&TCorp＞美国合众银彳亍(USBancorp)和CapitalOneFinancialCorp被判定不需要筹募更多资金。美联储称，受经济状况将较经济学家此前预期“更加逆向”发展的影响，各大银行在未來两年中可能会蒙受的亏损总额町能将会达到5992亿美元。其中，抵押贷款损失所山比重最高，为1855亿美元；交易账户损失名列第二，为993亿美元。对某些银行来说，这一测试结果将使其得以退出华尔街与联邦政府之间紧