计量经济学计算题及答案

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1、1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。模型1：模型2：t=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4094）计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并

2、回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCHTest:F-statistic6.033649Probability0.007410Obs*R-squared10.14976Probability0.017335TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/04/06Time:17:02Sample(adjusted):19811998Includedobservations:18afteradjustingendpointsVariableCoeff

3、icientStd.Errort-StatisticProb.C244797.2373821.30.6548510.5232RESID^2(-1)1.2260480.3304793.7099080.002323RESID^2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESID^2(-3)1.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876Meandependentvar971801.3AdjustedR-squared0.470421S.D.dependentvar11

4、29283.S.E.ofregression821804.5Akaikeinfocriterion30.26952Sumsquaredresid9.46E+12Schwarzcriterion30.46738Loglikelihood-268.4257F-statistic6.033649Durbin-Watsonstat2.124575Prob(F-statistic)0.0074101、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt检验。因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差。（2）解：该检验为ARCH检验由Obs*R

5、-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1）在n=16，的条件下，查D-W表得临界值分别为，试判断模型中是否存在自相关；（2）如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。se=（1.8690）（0.0055）232、（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。（2）由DW=0.68，计算得=0.66（=1-d/2），所

6、以广义差分表达式为：3、某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ，选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。3、⑴模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符

7、。⑵估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。⑶样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。⑷样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。⑸变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。4、根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：其中，定义虚拟变量为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？4、答：发生完全多重共线性问题，参数不能用最小二乘法进行估计。5

8、、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1