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时间:2019-08-16
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1、1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型se=(340.0103)(0.0622)试求解以下问题:(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。模型1:模型2:t=(-8.7302)(25.4269)t=(-5.0660)(18.4094)计算F统计量,即,对给定的,查F分布表,得临界值。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?(2)根据表1所给资料,对给定的显著性水平,查分布表,得临界值,其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作,并
2、回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?表1ARCHTest:F-statistic6.033649Probability0.007410Obs*R-squared10.14976Probability0.017335TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/04/06Time:17:02Sample(adjusted):19811998Includedobservations:18afteradjustingendpointsVariableCoeff
3、icientStd.Errort-StatisticProb.C244797.2373821.30.6548510.5232RESID^2(-1)1.2260480.3304793.7099080.002323RESID^2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESID^2(-3)1.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876Meandependentvar971801.3AdjustedR-squared0.470421S.D.dependentvar11
4、29283.S.E.ofregression821804.5Akaikeinfocriterion30.26952Sumsquaredresid9.46E+12Schwarzcriterion30.46738Loglikelihood-268.4257F-statistic6.033649Durbin-Watsonstat2.124575Prob(F-statistic)0.0074101、(1)解:该检验为Goldfeld-Quandt检验。因为F=4334.937>4.28,所以模型存在异方差。(2)解:该检验为ARCH检验由Obs*R
5、-squared=10.1498>7.81,表明模型存在异方差。2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小二乘法估计模型,估计结果如下,拟合效果见图。由所给资料完成以下问题:(1)在n=16,的条件下,查D-W表得临界值分别为,试判断模型中是否存在自相关;(2)如果模型存在自相关,求出相关系数,并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。se=(1.8690)(0.0055)232、(1)因为DW=0.68<1.106,所以模型中的随机误差存在正的自相关。(2)由DW=0.68,计算得=0.66(=1-d/2),所
6、以广义差分表达式为:3、某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型:煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ,选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。3、⑴模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符
7、。⑵估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计。⑶样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。⑷样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。⑸变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。4、根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型:其中,定义虚拟变量为第i季度时其数值取1,其余为0。这时会发生什么问题,参数是否能够用最小二乘法进行估计?4、答:发生完全多重共线性问题,参数不能用最小二乘法进行估计。5
8、、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:se=(340.0103)(0.0622)试求解以下问题:(1)取时间段1978——1985和1
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