金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告

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1、金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十九日第1页共13页金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009

2、年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称金元比联丰利债券交易代码620003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月23日报告期末基金份额

3、总额449,084,207.29份投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。投资策略基于“自上而下”13金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构

4、建债券组合。业绩比较基准中信标普全债指数风险收益特征本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人金元比联基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益11,028,922.892.本期利润-8,843,689.353.加权平均基金份额本期利润-0.01314.期末基金资产净值442,051,226.075.期末基金份

5、额净值0.984注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④13金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009-7-1至2009-9-30-2.21%0.32%-0.51%0.05%-1.70%0.27%重要

6、提示：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金选择中信标普全债指数作为基金业绩基准；3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金元比联丰利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年3月23日至2009年9月30日）重要提示：（1）本基金合同生效日为2009年3月23日，基金合同生效未满一年；（2）本基金建仓期为2009年3月23日至2009年6月2

7、2日，建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定；报告期末各项资产配置符合基金合同的约定。13金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李飞基金经理2009-5-5-6南京大学理学和经济学硕士，加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士，CFA，6年证券、基金从业经验。历任上海聚源数据责任公司担任研究员，国盛债券有限责任公司宏观债券分析师；2006年6月加入我司，历任宏观策略高级债券研

8、究员，金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理。何旻基金经理2009-3-23-1113金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第3季度报告基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本