金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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1、金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十二日第1页共12页金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本报告

2、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称金元比联消费主题股票基金主代码620006交易代码620006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年9月15日报告期末基金份额总额176,421,233.62份投

3、资目标在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略12金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告考虑到主题投资的特点，本基金将消费主题的行业范畴做如下界定：非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包括8个一级行业和20个二级行业。本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为基于“自上而下”的

4、大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层采取主动投资方法构建本基金的股票组合。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行消费主题行业的投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。本基金在满足流动性及风险监控要求下，通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×2

5、0%风险收益特征本基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种。基金管理人金元比联基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元12金元比联消费主题股票型证券投资基金2011年第1季度报告主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已实现收益-4,730,544.732.本期利润-17,567,447.263.加权平均基金份额本期利

6、润-0.09624.期末基金资产净值158,551,625.585.期末基金份额净值0.899注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-9

7、.56%1.31%2.53%1.09%-12.09%0.22%注：（1）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中债总指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%；（2）本基金合同生效日为2010年9月15日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金元比联消费主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年9月15日至2011年3月31日）12金元比联消费主题股票型

8、证券投资基金2011年第1季度报告注：（1）本基金合同生效日为2010年9月15日，截至本报告期末基金合同生效不满一年；（2）本基金建仓期为2010年9月15日至2011年3月14日，在建仓期