金元比联核心动力股票型证券投资基金

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1、金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日54§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年2月11日起至12月31日止。54目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管

3、人52.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期

4、内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告156.1管理层对财务报表的责任156.2注册会计师的责任156.3审计意见15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注19§8投

5、资组合报告388.1期末基金资产组合情况388.2期末按行业分类的股票投资组合398.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细398.4报告期内股票投资组合的重大变动428.5期末按债券品种分类的债券投资组合47548.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细478.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细478.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细478.9投资组合报告附注48§9基金份额持有人信息4

6、89.1期末基金份额持有人户数及持有人结构489.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况49§10开放式基金份额变动49§11重大事件揭示4911.1基金份额持有人大会决议4911.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4911.4基金投资策略的改变5011.5为基金进行审计的会计师事务所情况5011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5011.8其他重

7、大事件52§12备查文件目录5312.1备查文件目录5312.2存放地点5312.3查阅方式5454基金简介1.1基金基本情况基金名称金元比联核心动力股票型证券投资基金基金简称金元比联核心动力股票基金主代码620005交易代码620005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年2月11日基金管理人金元比联基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额97,218,435.33份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标通过运用“核心-卫星”股票投资策略，将大部分

8、基金资产用于完全复制大型上市公司股票指数（中证100指数）的业绩表现，并将部分资产投资于中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。投资策略本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以“核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置策略。本基金的股票投资组合由“核心组合”和“卫星组合”两部分构成：核心组合采取被动投资方法，原则上对反映大市值股票走势的