华商双债丰利债券型证券投资基金2014年第3季度报告

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1、华商双债丰利债券2014年第3季度报告华商双债丰利债券型证券投资基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2014年10月24日第13页共13页华商双债丰利债券2014年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华商双债丰利债券基金主代码000463交易代码000463基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月28日报告期末基金份额总额538,508,056.05份投资目标本基金管理人通过严格的风险控制和积极主动的投资管理，在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以信用债

3、和可转债为主要投资标的，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。投资策略本基金债券投资策略主要采用信用策略，同时采用久期策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、可转债策略等积极投资策略，在合理控制风险的前提下，通过严格的信用分析和对信用利差的变动趋势进行判断，力争获取信用溢价。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第13页共13页华商双债丰利债

4、券2014年第3季度报告下属两级基金的基金简称华商双债丰利债券A华商双债丰利债券C下属两级基金的交易代码000463000481报告期末下属两级基金的份额总额374,027,244.00份164,480,812.05份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2014年7月1日－2014年9月30日）华商双债丰利债券A华商双债丰利债券C1．本期已实现收益5,875,620.014,186,800.422．本期利润17,420,449.0410,444,611.373．加权平均基金份额本期利润0.09590.08504．期末基金资产净值43

5、5,599,260.61190,417,028.365．期末基金份额净值1.1651.158注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华商双债丰利债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月8.17%0.33%0.70%0.0

6、7%7.47%0.26%华商双债丰利债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月7.92%0.34%0.70%0.07%7.22%0.27%第13页共13页华商双债丰利债券2014年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第13页共13页华商双债丰利债券2014年第3季度报告注：①本基金合同生效日为2014年1月28日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。②根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法发行固定收益类品种，

7、包括信用债、可转换债券（含可分离交易可转债）、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5