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《万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告2012年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2013年1月22日-7-万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
2、资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称万家中创基金主代码161910基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月2日报告期末基金份额总额163,368,310.47份投资目标本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
3、基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。业绩比较基准95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。风险收益特征本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万
4、家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属三级基金的基金简称万家创A万家创B万家中创下属三级基金的交易代码150090150091161910报告期末下属三级基金的份额总额15,868,383.00份15,868,384.00份131,631,543.47份下属三级基金的风险收益特征万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。万家创业成长份额为常规指
5、数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。§3主要财务指标和基金净值表现-7-万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年10月1日至2012年12月31日）1.本期已实现收益-6,858,565.362.本期利润-4,580,184.283.加权平均基金份额本期利润-0.02094.期末基金资产净值163,819,792.565.期末基金份额净值1.003注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不
6、含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同生效于2012年8月02日,截至2012年12月31日成立未满一年。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.00%1.24%2.00%1.31%-2.00%-0.07%注:业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益
7、率+5%×银行同业存款利率3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金于2012年8月2日成立,截至本报告期末成立未满一年。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,截至本报告期末本基金尚处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期-7-万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告离任日期吴涛本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证红利指数(LOF)基金基金经理、量化投资部总监2012年8月2日-17年硕
8、士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、
