申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

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1、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十四日1申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称申万菱信中证申万电子行业投资指数分级场内简称申万电子基金主代码163116基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月14日报告期末基金份额总额132,827,618.75份投资目标本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风

3、险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万电子行业投资指数的有效跟踪。投资策略本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本2申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。业绩比较基准95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款

4、利率基金管理人申万菱信基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称申万电子电子A电子B下属分级基金的场内简称申万电子电子A电子B下属分级基金的交易代码163116150231150232报告期末下属分级基金的份111,263,370.75份10,782,124.00份10,782,124.00份额总额下属分级基金的风险收益特申万电子份额为常规指征数基金份额，具有预期申万电子B份额由申万电子A份额，风险较高、预期收益较于利用杠杆投资，具有预期风险低，高的特征，其预期风险具有预期风险高、预期收益低的特和预期收益水平均高于预期收益高的特征。货币市场基金、债券型征。基金和

5、混合型基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2018年7月1日-2018年9月30日)1.本期已实现收益91,724.622.本期利润-16,702,629.633.加权平均基金份额本期利润-0.12324.期末基金资产净值108,782,243.085.期末基金份额净值0.8190注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公3申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金

6、的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基准净值增净值增长率阶段基准收益收益率标准差①-③②-④长率①标准差②率③④过去三个月-13.00%1.72%-13.72%1.77%0.72%-0.05%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史

7、走势对比图（2015年5月14日至2018年9月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2018年第3季度报告任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限荆一帆先生，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年1月加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金