万家添利分级债券基金2012年第四季度报告

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1、万家添利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告万家添利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告2012年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2013年1月22日-7-万家添利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称万家添利基金主代码161908基金运作方式创新型封闭式基金合同生效日2011年6月2日报告期末基金份额总额1,915,255,244.76份投资目标在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。投资策略本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极

3、主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申购收益。业绩比较基准中国债券总指数风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益

4、率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属两级基金的基金简称万家利A万家利B下属两级基金的交易代码161909150038报告期末下属两级基金的份额总额1,141,983,833.39份773,271,411.37份下属两级基金的风险收益特征封闭期内,A级份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额封闭期内,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额-7-万家添利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告§3主要财务指标和基

5、金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年10月1日至2012年12月31日）1.本期已实现收益68,418,852.732.本期利润39,150,781.923.加权平均基金份额本期利润0.01624.期末基金资产净值2,169,951,337.855.期末基金份额净值1.133注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.

6、1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.91%0.17%-0.29%0.04%3.20%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。3.3其他指标其他指标报告期末（2012年12月31日）-7-万家添利分级债券型证券投资基金2012年

7、第四季度报告万家利A与万家利B基金份额配比1.47682148:1期末万家利A参考净值1.073期末万家利B参考净值1.222万家利A年收益率4.10%§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邹昱本基金基金经理;固定收益投资总监2011年6月2日-5年硕士学位,曾就职于南京银行股份有限公司，从事固定收益投资研究工作。2008年4月加入本公司,曾担任基金经理助理。4.2管理人对报告期内本