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1、第10卷第5期2010年2月科学技术与工程Vol10No5Feb20101671-1815(2010)5119305ScienceTechnologyandEngineering2010SciTechEngng基于时间序列分析的寿险需求模型分析白丽李海刚(上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学与工程系,上海200052)摘要分别运用最小二乘法、时间序列分析对寿险市场进行了实证研究。与已有的研究相比,通过建立多元线性模型和改进的回归模型,说明国内生产总值的增长是寿险需求增长的根本原因,教育水平的提高和赡养(抚养)率对寿险需求影
2、响显著;同时利用单位根检验指出由于缴纳保费存在分期缴纳的现象,导致保费收入有时间滞后效应。关键词寿险需求最小二乘法时间序列模型单位根检验中图法分类号F840.6;文献标志码A我国人寿保险业务在最近几年取得了巨大发几个因素:GDP、小孩抚养率、老人赡养率、预计通货展,寿险保费收入在最近十年中一直占据保险市场膨胀率、存款利率、实际利率、教育水平、城镇人口占[1]的大半壁江山,并一直保持高速增长。卓志等人总人口的比例、社会保障、人口死亡率、金融发展水撰文分析了我国寿险需求的影响因素。但是他们的平和其它影响因素,其它因素主要是制度方面的因研究是将年度数据视
3、作独立样本点,没有考虑时间素:如政策、法律等等,但是这些因素中有些数据难序列的平稳性,因而可能导致回归结果有差异。本以获得,并且其它因素难以量化。因此,尽管在实证[2]文用Eviews软件分别运用最小二乘法、时间序列研究中可以分析的影响因素很多,但由于数据不易分析的理论来进行对寿险需求模型的分析进行改获得和难以量化,本文将最主要的影响寿险的因素进,最后对解释变量序列和被解释变量序列做单位进行保留,概括起来可以分成两大类:人口因素、经根检验,对模型进行第二次改进。对影响我国寿险济及金融因素。人口因素主要指年龄、期望寿命、教需求的因素进行了比较深入的分析。在本文中,一育程度和
4、赡养(抚养)率等与人口结构相关的因素;共使用了1990年至2005年共计16年的全国寿险经济及金融因素主要包括收入、财富和价格水平等保费收入年度。与经济有关的因素:1.1国内生产总值(GDP)1寿险需求影响因素的选择理论研究表明,寿险需求与收入密切相关。GDP作为反映一国国民收入的一项宏观指标,自然[3,4]通过相关资料和已有的研究结果,影响寿成为影响寿险需求的重要因素,国内生产总值与寿险需求的量化因素表现在两个方面:一是内生因素,险需求正相关。本文的数据均出自中华人民共和国如收入变量;二是外生因素,一般包括:经济的结构、[5]国家统计局网站。发展水平、国民收入水平等
5、。本文本来考虑了以下1.2小孩赡养率、老人抚养率小孩赡养率、老人抚养率简称赡养(抚养)率,2009年11月9日收到国家自然科学基金(70571052)资助也称负担少儿系数和负担老年系数,是指一国14岁第一作者简介:白丽(1982),女,上海交通大学安泰经济与管理学院硕士生,研究方向:新产品开发和知识管理。Emai:lbellyhome@以下少儿人口和65岁以上老年人口数目之和比15gmai.lcom。岁至65岁的人口数,该比率反映劳动年龄人口对被1194科学技术与工程10卷赡养人口的负担情况。随着人均寿命的提高,以及此,预期通货膨胀率与寿险需求负相关。
6、预期通货计划生育的实施,独生子女家庭增加,我国人口逐渐膨胀率采用过去四年平均通货膨胀率,当年通货膨向老龄化发展。我国是一个具有尊老爱幼!传统胀率可以用历年居民消费价格指数CPI来衡量,该数[5]的国家,人口的老龄化和独生子女的增加可能会影据出自均来自于中华人民共和国国家统计局网站。响寿险需求。赡养(抚养)率数据全部来自于中华1.5教育水平[5]人民共和国国家统计局网站。受教育程度较高的人群,其收入水平相对较高,1.3利率同时这类人群厌恶风险的程度也相对较高,因而教人寿保险作为一项金融产品,利率的影响不容育水平的高低与寿险需求正相关。可以用普通高校忽视。利率有名义利率、
7、实际利率之分。一般经济毕业生人数来衡量,该数据出自均来自于中华人民[5]理论认为实际利率而非名义利率影响寿险需求。名共和国国家统计局网站。义利率选择银行一年期整存整取利率,真实利率为当年名义利率减当年通货膨胀率,当年通货膨胀率2模型的建立可以用历年居民消费价格指数CPI来衡量。本文的名义利率、居民消费价格指数均来自于中华人民共2.1样本数据[5]本文中寿险保费收入系寿险、人身意外伤害险、和国国家统计局网站。1.4预期通货膨胀率健康险三者总和。从中华人民共和国国家统计局网人寿保险一般都具有长期性,未来的通货膨胀站上收集了1
