金融风险管理_1607

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1、试卷代号:1344座位号E口国家开放大学(中央广播电视大学)2016年春季学期"开放本科"期末考试金融风险管理试题2016年7月E目一、单项选择题{每题1分，共10分}1.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?()A.风险分散B.风险对冲c.风险转移D.风险补偿2.贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格的关系是()。A.正向相关B.反向相关c.不相关D.不确定3.信用风险中的核心内容是()。A.信贷风险B.主权风险c.结算前风险D.结算风险4.外债总量管理的常用指标不包括(A.负债率B.

2、债务率c.偿债率D.长期债务5.目前常用的信用衍生产品不包括(A.保证B.信用违约期权c.信用联系票据D.总收益互换6.保险公司的财务风险集中体现在(A.现金流动性不足B.会计核算失误c.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌12937.协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组的业务是()。A.投资银行业务B.经纪业务c.自营业务D.证券业务8.()基金不具有法人资格，一般不向银行借款。A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式9.假设现在的1年期存款利率为20%，我们想在银行存人一笔钱，

3、使得1年后连本带息能有900元。那么，我们现在该存入()元钱。A.600B.700C.750D.90010.金融系统性风险是交易伙伴的〈)与流动性、偿付能力相互作用的结果。A.结算风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险

4、得分

5、评卷人

6、二、多项选择题{每题2分，共10分}

7、11.按金融风险层次划分可将风险划分为(A.高度金融风险B.中度金融风险C.低度金融风险D.微观金融风险E.宏观金融风险12.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(A.存贷款比率B.备付金比率C.流动性比率D.总资本充足率E.单个贷款比率13

8、.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有()。A.准备B.会谈C.评定D.公示E事后管理14.根据巴塞尔委员会关于操作风险的定义，与操作风险密切相关的因素包括(A.人员B.流程C.系统D.法律E.外部事件15.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业环节外，还包括(A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔E.定损1294三、判断题(每题1分，共5分)16.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。()17.非系统性风险无法通过多样化进行消除。()18.信用风险通

9、常在较短的时间内显现。()19.单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。()20.交易风险成为最基本的网络银行风险之一。()四、计算题{每题15分，共30分}21.某银行的利率敏感型资产平均持续期为5年，利率敏感型负债平均持续期为4年，利率敏感型资产现值为3000亿，利率敏感型负债现值为2500亿。(1)持续期缺口的计算公式是什么?(2)持续期缺口是多少年?(计算结果保留两位小数〉(3)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时?22.假设某投资者认

10、为A股票价格上涨的可能性较大，于是买人了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元/股。(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么?(2)若一个月后.A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少?(3)若一个月后.A股票市场价格为80美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少?

11、得分

12、评卷人

13、五、筒答题{每题10分，共30分)

14、23.要保持合理的外债币种结构，必须做好哪几项工作?24.商业银行面临的外部和内部风险是什么?129525.什么是金融信托投资?金融

15、信托投资公司的核心业务是什么?六、论述题(共15分}26.分别阐述资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论的主要内容。1296试卷代号:1344国家开放大学(中央广播电视大学)2016年春季学期"开放本科"期末考试金融风险管理试题答案及评分标准(供参考)2016年7月-、单项选择题(每题1分，共10分}1.A2.B3.A4.D5.A6.C7.A8.A9.C10.B二、多项选择题{每题2分，共10分}11.DE12.ABCE13.ABCE14.ABCE15.ABCD三、判断题{每题1分，共5分}16..J17.X1

16、8.X19..J20.X四、计算题(每题15分，共30分)21.(1)以PA和PL分别表示资产和负债的现值，以DA和DL分别表示资产和负债的持续期，则持续期缺口的计算公式为:DA-DLXPL/凡。(5分)(2)持续期缺口=DA一DLXPL/PA=5-4X2500/3000=1.67年(5分〉(3)该银行处于持续期正缺口，它面临利率上升、未来利润