2013江苏自学考试金融风险控制与管理教材大纲

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1、27086金融风险控制与管理南京财经大学编（高纲号0512）　　Ⅰ课程的性质及其设置目的与要求　　一、课程的性质、地位与任务　　《金融风险控制与管理》课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业本科阶段的必考课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。　　《金融风险控制与管理》主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方

2、面的基本理论、基本方法和基本知识。　　二、课程的基本要求　　课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。　　Ⅱ、课程的内容与考核要求　　第一章金融风险概述　　一、考核知识点　　（一）金融风险的概念　　（二）金融风险的种类　　（三）金融风险的经济后果　　二、考核要求　　（一）金融风险的概念　　1、识记：（1）金融风险的定义　　2、领会：（2）金融风险的

3、广泛存在是现代金融市场的一个重要特征；（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性；（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。　　（二）金融风险的种类　　识记：（1）汇率风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）流动性风险；（5）购买力风险；（6）证券价格风险；（7）各类金融衍生产品价格风险；（8）经营风险；（9）国家风险；（10）关联风险　　（三）金融风险的经济后果　　领会：（1）金融风险对微观经济和宏观经济的影响。　　第二章　　金融风险管理的基本原则　　一、考核知识点　　（一）金融风险管理的意

4、义　　（二）宏观金融风险管理　　（三）微观金融风险管理　　（四）金融风险管理体制　　（五）金融风险管理的一般程序　　二、考核要求　　（一）金融风险管理的意义　　领会：（1）金融风险管理对微观经济的作用；（2）金融风险管理对宏观经济的作用；（3）加强金融风险管理的必要性　　（二）宏观金融风险管理　　领会：（1）宏观金融风险管理的目标；（2）宏观金融风险管理的手段　　（三）微观金融风险管理　　领会：（1）微观金融风险管理的特征；（2）微观金融风险管理的目标　　（四）金融风险管理体制　　领会：（1）金融

5、风险管理系统；（2）金融风险管理的组织体系　　（五）金融风险管理的一般程序　　领会：（1）金融风险管理程序包括四个阶段的内容　　第三章　　金融风险的识别与预测　　一、考核知识点　　（一）金融风险的识别与分析　　（二）金融风险的测量　　（三）金融风险的预测　　二、考核要求　　（一）金融风险的识别与分析　　1、识记：（1）商业银行的资产项目；（2）商业银行的负债项目；（3）商业银行的表外业务　　2、领会：（1）商业银行资产负债比例管理监控指标；（2）商业银行收益能力与风险的关系；（3）金融风险的影响；

6、（4）金融风险的诱因　　（二）金融风险的测量　　领会：（1）测量金融产品风险的常用方法是均值——方差模型、β系数和信用评级等；（2）暴露和简单缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持续期和持续期缺口；（5）《巴塞尔协议》的主要内容；（6）《补充协议》的主要内容　　（三）金融风险的预测　　1、领会：（1）基本因素预测法　　2、运用：（1）图形分析法；（2）统计分析法　　第四章　金融风险管理策略　　一、考核知识点　　（一）金融风险管理策略的基本类型　　（二）金融风险管理策略的历史演变　　（

7、三）衍生性金融工具与金融风险管理　　二、考核要求　　（一）金融风险管理策略的基本类型　　1、识记：（1）远期交易；（2）掉期交易；（3）金融期货交易；（4）金融期权交易；（5）套期保值　　2、领会：（1）金融风险管理策略的基本类型及其运用领域　　（二）金融风险管理策略的历史演变　　领会：（1）70年代以前金融风险的特点；（2）70年代以前的金融风险管理策略；（3）20世纪70年代以来金融环境的新变化与金融风险的新特征；（4）70年代以来的金融风险管理策略　　（三）衍生性金融工具与金融风险管理　　1

8、、识记：（1）衍生性金融工具；（2）衍生性金融市场　　2、领会：（1）金融风险管理的需要与衍生性金融工具的产生；（2）衍生性金融工具的投机与新金融风险的引发；（3）衍生性金融工具交易中的金融风险管理；（4）建立和发展我国的衍生性金融市场是利率市场化改革的需要，是国有商业银行改革的需要，是进一步扩大对外开放的需要。　　第五章　　资产负债管理　　一、考核知识点　　（一）资产风险管理　　（二）资本金和负债风险管理　　（三）缺口管理与比例管理　　（四）表外业务风险管理　　二、考核要求　　（