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时间：2019-07-10
《概率论》第4章4矩、协方差矩阵》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、.称.称.称假定其中各数学期望都存在定义对于称为阶原点矩，简称阶矩为阶中心矩阶混合矩为阶混合中心矩为①②注“矩”是来自于物理学中力矩的概念问1阶原点矩2阶混合中心矩2阶中心矩？矩？矩？矩对于二维r.v，记写成矩阵的形式称矩阵的协方差矩阵.为易知①②即为对称阵即为正定(非负定)阵证一阶顺序主子式二阶顺序主子式写成矩阵的形式对于维记称矩阵为的协方差矩阵重要结论协方差矩阵为正定(非负定)对称阵,即①②记二维正态r.v密度函数的矩阵表示法其密度函数为设指数部分表达式？伴随矩阵再记则与一维正态r.v密度函数比较此时问怎样定义维正态r.v密度函数？令维正态随机变量n其中为阶正定
2、矩阵的密度函数为若维服从参数为则称的维正态分布,记为n维正态r.v的重要性质设则⑴⑵的均值向量,称为是的协方差阵,且⑶,反之,若相互独立,且则其中为对角阵,且正态r.v的线性变换不变性：设令为对角阵⑷的任一线性服从一维正态分布组合⑸仍服从多维正态分布则⑹则设相互独立两两不相关n维正态r.v的重要性质END习题26、27、29、30
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