资产配置定量研究系列之三：返璞归真，再谈资产配置组合构建中的目标风险

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1、目录1、目标风险策略为何有效？.......................................................................................................................51.1、与目标风险相关的传统策略...............................................................................................................

2、...................51.2、传统目标风险相关策略在组合中的应用..............................................................................................................71.3、目标风险策略的有效性................................................................................................

3、..........................................92、纯粹的风险控制——长短期结合的风险区间预判模型....................................................................122.1、以风险区间替代严格的波动率目标.........................................................................................................

4、..........122.2、加入长期风险区间预判........................................................................................................................................153、基于风险的权益内部配置.....................................................................................

5、................................194、总结.........................................................................................................................................................225、风险提示...............................................................

6、..................................................................................23敬请参阅最后一页特别声明图目录图1：有效前沿与目标风险组合..............................................................................................................................................5图2：VaR

7、与ES示意图............................................................................................................................................................6图3：传统目标风险策略组合净值（含黄金）...............................................................................

8、.......................................7图4：传统目标风险策略组合净值（不含黄金）.........................................................................................................