我国银行流动性管理与监管

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1、我国银行流动性管理与监管Afinancialinstitutionisconsideredtobe“liquid”ifithasreadyaccesstoimmediatelyspendablefundsatreasonablecostatpreciselythetimethosefundsareneeded.前言流动性定义LiquidityhasacriticalTIMEdimension流动性风险定义（美国货币监管局）由于银行的收益和资本不能及时地应对到期的债务，因而发生令人无法接受的损失。①

2、流动性风险是银行机构面临的基本风险之一②如果银行在正常扩张资金规模和履行债务偿付时，不能以合理成本从市场上获取资金，或处置资产时需要承担大量损失，该银行就承受了流动性风险流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面

3、临的基本风险之一②如果银行在正常扩张资金规模和履行债务偿付时，不能以合理成本从市场上获取资金，或处置资产时需要承担大量损失，该银行就承受了流动性风险①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性需求与供给的影响因素前言净流动性头寸L=客户存款+提供非存款服务所得收入+客户偿还贷款+银行资产出售+货币市场借款+发行新股-客户提取存款-合格货款客户的贷款需求-偿还非存款借款-提供销售服务中产生的营业费用和税收-向股东派发现金股利流动性供给流动性需求流动性管理的理想目标L=0L>0流动性盈余L<0流动性

4、赤字2我国流动性与管理现状4我国商业银行压力测试目录3流动性管理解决途径前景附：关于新巴塞尔协议的综合概述1流动性风险管理的必要性1流动性风险管理的必要性·与日俱增的银行产品现金流量不确定性，需要加强流动性风险管理。·资本市场迅速发展，银行增加使用批发市场、资本市场的资金，而这些资金对信用水平及价格风险的反应较敏感。·随着资金提供者从相对的信用中性向信用敏感转变，银行开始转向资产证券化和其他表外战略来满足自身的资金需求。·科技的不断创新，使提款及转拨资金更快捷，同样加剧了流动性风险管理的挑战。银行

5、核心资本来源减少，传统负债业务中的存款比例不断下降。M2增速M1增速巨额申购资金从不同商行划至中国证券登记公司制定账户解冻时未中签客户将巨额资金转移中国证券登记公司指定账户银行资金的大量进出大盘新股发行、股票增发加大了商业银行流动性风险2我国流动性现状与管理现状一、从资产负债的期限匹配情况看，银行机构“短存长贷”现象旧明显，潜在流动性风险仍然较大。二、从货币市场角度看，短期融资成本持续上升，但市场波动有所降低。三、从银行体系流动性角度看，流动性有所增强。四、从银行机构流动性结构的角度看，部分机构流

6、动性紧张状况依然存在，但这类机构数量比较稳定五、从资金流量角度看,2008年初以来银行主要资金来源增加首次大于资金运用增加。从期间来看,2008年l—9月份,银行业金融机构新增存款5.77万亿元,新增贷款3.91万亿元,新增存款准备金1.51万亿元,净债券投资增加0.73万亿元,发行债券增加0.63万亿元。主要资金来源与运用之差为0.25万亿,这主要是因为增量存贷比的持续下降所致。我国流动性管理现状一、管理层明确了流动性管理的责任；二、建立了流动性管理的组织结构和报告制度；三、设置了定量指标和定性

7、分析加强对流动性状况的监测；四、运用现代管理方法，加强主动的流动性管理；五、提高了以积极负债形式满足流动性需求的能力；六、加强了流动性应急管理；3流动性管理解决途径及前景一、在加快银行管理体制改革的同时充分重视流动性管理。流动性管理是商业银行自身为应付流动性风险采取的积极主动的应对措施，而流动性风险只有在真正确立了商业银行的自主经营、自担风险的管理体制，在实现了利率市场化的前提下才能产生。目前大多数的股份制银行类金融机构与政府有关联导致其缺乏流动性管理的内在动力。二、在重视资产和负债各自的质量的基

8、础上重视资产与负债数量和期限的匹配。近些年我国加强了贷款的质量管理，使不良资产比率有所下降，但同时也造成了银行的“膳贷”和流动性过剩。突出表现为银行业发展与经济发展的不匹配和银行信贷管理所存在的问题。因此，商业银行在重视每一笔资产和负债的质量的同时，建立适当的流动性指标衡量体系，提高资金的使用效率的基础上，实现资产与负债的质量、数量、期限的对应.目前，中间业务以其成本低、风险小、范围广、种类多、收益高成为各国商业银行业务开拓的重点，也成为各商业银行降低对传统的资产、负债业务的依赖和