打印版商业银行流动性风险管理与监管(20140806)

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1、商业商业银银行行流动流动性风性风险险管管理与理与监管监管2014年8月6日福州中国银行业监督管理委员会ChinaBankingRegulatoryCommission目目录录一、流动性风险管理与监管框架二、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》解读中国银行业监督管理委员会2ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险管管理与监理与监管管框架框架n流动性风险管理与监管概述n国际流动性风险监管改革背景n流动性风险监管框架中国银行业监督管理委员会3ChinaBankingRegulatoryCo

2、mmission流动性流动性与与流流动动性风险性风险n流动性：Ø资产流动性Ø融资流动性Ø市场流动性Ø系统流动性n商业银行流动性风险：无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，对其安全稳健运行造成不利影响n流动性风险是银行发挥期限转换功能带来的内在风险Ø诱因复杂众多，属于次生风险Ø突发性强，传染性高Ø低频高损Ø资本不能完全覆盖中国银行业监督管理委员会4ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性与与资本资本n即使资本充足，银行仍可能因流动

3、性风险而陷入困境Ø资本ü强调有无清偿能力（solvency）Ø流动性ü强调时间维度的现金流匹配(cashflow)ü基于现实的偿付（支付）能力n流动性风险监管与资本监管同等重要且相互补充中国银行业监督管理委员会5ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险管管理与监理与监管管的的必必要性要性n银行流动性风险管理的“天然”缺陷Ø流动性是有代价的ü银行谋求资产的高回报，而高流动性资产的收益往往较低ü短期收益与长期稳健之间的矛盾Ø流动性危机是小概率事件，但具有很大的负外部性Ø道德风险ü依靠准备金

4、制度和存款保险，银行的责任有限ü依赖中央银行的救助n流动性风险管理和监管能够创造价值中国银行业监督管理委员会6ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险管管理与监理与监管管框架框架n流动性风险管理与监管概述n国际流动性风险监管改革背景n流动性风险监管框架中国银行业监督管理委员会7ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险监监管改革管改革背景背景n金融创新和金融市场的发展改变了流动性风险的特征Ø银行业务模式变化：“发起-持有”模式转向“发起-分销”

5、模式Ø零售资金来源转向批发融资来源Ø跨境资金流动增加n本次金融危机凸显了流动性对于金融市场和银行体系的重要性Ø许多银行尽管资本充足，但仍因流动性管理不审慎而陷于困境Ø市场流动性状况可能迅速逆转，流动性萎缩状况可能持续较长时间n银行流动性风险管理存在缺陷Ø董事会和高管层对流动性风险管理重视不够，资源投入不足Ø未能充分评估产品和业务线的流动性风险，风险容忍度过高Ø对表外业务和非契约性义务可能导致的潜在流动性需求估计不足Ø对市场流动性尤其是同业市场流动性紧张状况估计不足，压力测试假设前提过于宽松Ø对压力情况下融资流动性、市场流动性、信

6、用风险的交互影响估计不足Ø压力测试和应急计划的有效性不够，优质流动性资产不足中国银行业监督管理委员会8ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险监监管改革管改革背背景景（（续）续）n危机前，各国流动性风险管理和监管做法各异Ø缺乏全球统一的流动性定量监管标准n危机后，国际上对流动性风险管理与监管予以前所未有的重视Ø强化流动性风险管理与监管的定性标准Ø首次提出全球统一的流动性风险定量监管标准中国银行业监督管理委员会9ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性

7、风风险险管管理与监理与监管管框架框架n流动性风险管理与监管概述n国际流动性风险监管改革背景n流动性风险监管框架中国银行业监督管理委员会10ChinaBankingRegulatoryCommission流动性流动性风风险险监监管框架管框架n定性监管要求Ø评估银行流动性风险管理能力n定量监管要求Ø最低监管标准Ø监测分析银行流动性风险水平及其变化趋势n监测分析市场流动性中国银行业监督管理委员会11ChinaBankingRegulatoryCommission巴塞尔巴塞尔委委员员会会流动性流动性风风险险监监管标准管标准n危机前Ø19

8、92年，《计量和管理流动性风险的框架》Ø2000年，《银行流动性风险管理的稳健做法》n危机后Ø2008年2月，《流动性风险：管理和监管挑战》Ø2008年9月，颁布修订后的《流动性风险管理和监管稳健原则》，强化定性监管要求Ø2010年12月，首次推出全球统一的流动