《时间序列分析》总复习题

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1、《时间序列分析》总复习题一、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：，，，，，，，，，，，试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？1、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：，，，，，，，，，，，试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？二、（分）已知某平稳AR(2)模型为：，，且，，求，的值。2、（分）已知某平稳AR(2)序列为：，，试确定c的取值范围，以保证为平稳序列。三、（分）已知某AR(2)模型为：，，求，。3、（分）已知MA(2)模

2、型为：，。求，及。III、（分）已知某AR(2)模型为：，，求，。四、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型：4、（分）证明对任意常数c，如下定义的AR(3)序列一定是非平稳序列：，IV、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型并写出MA(2)模型表达式：五、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列：⑴、⑵、⑶、5、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列：⑴、⑵、⑶、V、（分）检验下列模型的平稳性、可逆性或平稳可逆性，其中为白噪声序列：⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、六、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面

3、的系数分别等于多少？6、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？VI、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？七、（分）使用指数平滑法得到，，已知序列观察值，，求指数平滑系数。八、（分）对观察值序列使用Holt两参数指数平滑法，其中两个平滑系数分别为，。假定已知，，，求。8、（分）有一20期的观察值序列为：1011121011141213111512141312141210101113⑴、使用5期移动平均法预测。⑵、使用指数平滑法确定，其中平滑系数为。九、（分）获得100个ARIMA(0,1,1)序

4、列观察值。⑴、已知，，，求及的值。⑵、假定新获得，求的值。9、（分）获得100个ARIMA(1,1,1)序列观察值。⑴、已知，，，，，求及的值。⑵、假定新获得，求的值。十、（分）分别写出模型与的模型表达式并指出模型类型。（用、分别表示自回归系数与移动平均系数）10、（分）分别写出模型与的模型表达式并指出模型类型。（用、分别表示自回归系数与移动平均系数）