总序 - 时间序列分析

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1、总序改革开放以来，高等统计教育有了很大的发展。随着课程设置的不断调整。有不少教材出版，同时也翻译引进了一些国外优秀教材。作为培养我国统计专门人才的摇篮，中国人民大学统计学系自1952年创建以来，走过了风风雨雨，一直坚持这理论与应用结合的办学方向。培养能够理论联系实际、解决实际问题的高层次人才。随着新知识经济和网络时代的到来，我们在教学科研的实践中，深切地感受到.无论是自然科学领域、社会科学领域的研究，还是国家宏砚管理和企业生产经营管埋，甚至人们的日常生活，信息需求量日益增多，倍息处理技术更加复杂，作为信息技术的统计方法，

2、越来越广泛地应用于各个领域。面对新的形势，我们一直在思索，课程设置、教材选择、教学方式等怎样才能使学生适应社会经济发展的客观需要。在反复酝酿、不断尝试的基础上我们决定与统计学届的同仁，共同编写、出版一套面向21世纪的统计学系列教材。这套系列教材聘请了中国科学院院士、中国科技大学陈希孺教授，上海财经大学数量经济研究院张尧庭教授，中国科学院数学与系统科学研究所冯士雍研究员等作为编委。他们长期任中国人民大学的兼职教授，一直关心、支持这统计学系的学科建设和应用统计的发展。中国人民大学应用统计科学研究中心2000年已成为国家研究基

3、地，这些专家是首批专职或兼职研究人员。这一开放性研究基地的运作，将有利于提升我国应用科学研究的水平，也必将进一步促进高等统计教育的发展。这套教材是我们奉献给新世纪的，希望它能促进应用统计教育水平的提高。这套教材力求体现以下特点：第一，在教材选择上，主要面向经济类统计学专业。选材既包括统计教材也包括风险管理与精算方面的教材。尽管名为统计学系列教材，但并不求大、求全，而是力求精选。对于目前已有的内容较为成熟、适合教学需要、公认的较好的教材，并未列入本次出版计划。第二，每部教材的内容和写作，注意广泛吸收国内外优秀教材的成果。教

4、材力求简明易懂、内容系统和实用，注重对统计方法思想的阐述，并结合大量实际数据和实例说明统计方法的特点及应用条件。第三，强调与计算机的结合。为着力提高学生运用统计方法分析解决问题的能力，教材所涉及的统计计算，要求运用目前已有的统计软件。根据教村内容，选择使用SAS，SPSS，TSP，STATISTICA，EViews，MINITAB．ExceI等。感谢中国人民大学出版社的同志们，他们怀着发展我国应用统计科学的热情和提高统计教育水平的愿望，经过反复论证，使这套教材得以出版。感谢参与教材编写的同行专家、统计学系的教师。愿大家的

5、辛勤劳动能够结出丰硕的果实。我们期待着与统计学界的同仁，共同创造应用统计辉煌的明天。易丹辉110前言所谓时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。在日常生产、生活中，时间序列比比皆是，时间序列分析有着非常广泛的应用领域。作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊

6、的、自成体系的一套分析方法。目前，国内有关时间序列分析的著作和教材有很多，每本书都会有它预定的读者群体。本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。根据这个定位，本书语言通俗、案例丰富，理论联系实际紧密，习题难易程度适当，非常便于学生理解和练习。随着计算机科学的高速发展，现在有许多钦件可以帮助我们进行时间序分析。其中最权威的软件是SAS。在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS／ETS(Econometric&TimeSeries)。同时，由于SAS系统具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量

7、数据的时间序列分析时具有其他统计软件无可比拟的优势。为了帮助同学们在学习理论知识的同时也能熟练地掌握SAS／ETS软件的操作和分析技巧，本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作，木书所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序将放在人大经管在线(www.rdjg.com.cn)上，读者可免费下裁。为了便于教师上课，本书特别制作了课件(PPT)，教师可上人大经管在线下载使用。最后，特别感谢四川大学数学学院数理统计专业的范建同学为本书的再版勘误给予的大

8、量帮助。水正有限，书稿个难免存在问题和不足，请读者批评指正。编者110第1章时间序列分析简介1.1引言最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。当时，为了发展农业生产，古埃及人一直在密切关注尼罗河泛滥的规律。把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非