博弈论视角下公估人的理性选择及外部约束

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1、保险研究2011年第7期INSURANCESTUDIESNo．72011博弈论视角下公估人的理性选择及外部约束李艳(广东金融学院，广东广州510521)［摘要］保险公估人是保险业发展不可缺少的重要组成部分，但“公估不公”始终是公估行业发展中的一个难题。作为一种典型的承揽关系，保险人与公估人之间存在着信息不对称，以及由此带来的道德风险。本文从博弈论的角度，构建公估人和保险人之间的策略型博弈，通过求解纳什均衡发现，公估人的理性选择并不总是诚实公正。因此，只有加强外部约束，才能实现公估人和保险人之间良性互动。［关键词］保险

2、公估人;保险人;策略型博弈;纳什均衡［中图分类号］F840．3［文献标识码］A［文章编号］1004－3306(2011)07－0100－05一、问题的提出保险公估机构是指接受委托，专门从事保险标的或者保险事故评估、勘验、鉴定、估损理算等业务，并按①约定收取报酬的机构。保险公估人作为独立的第三方，以独立、客观、公平、公正的身份，调解保险人和投保人或被保险人的矛盾，维护保险合同双方的利益，因此，保险公估人在保险市场上的作用是不可替代的。但与我国快速增长的保费收入相比，我国的保险中介组织，特别是保险公估人的发展严重滞后，现

3、阶段的保险公估行业存在很多问题，如市场认知度低、业务量不足、专业人才短缺等，但保险公估人的独立性和公正性问题(“公估不公”)是最为突出。很多现有的研究都从保险公估行业的业务结构和经营方式对保险公估人“公估不公”的问题进行了分析，认为公估人业务来源的高度依赖性，造成了公估人偏袒保险人的局面。而事实上这只是“公估不公”问题的一个方面，“公估不公”的另一个更为重要的方面则表现为公估人的道德风险。这里的公估人的道德风险行为是指公估人在得到保险公司的业务委托后，为使自身效用最大化而不惜损害委托人效用的行为，比如保险公估人隐瞒保

4、险事故的损失真相，套取保险赔款等。公估人的这种道德风险行为会导致保险人通过委托公估人所能带来的效益大打折扣，市场公估机制失灵，机会主义行为使完备的经济刺激难以达到最优的资源配置，长此以往，就造成了公估人不公正，保险人不信任的局面。②本文认为“公估不公”主要是由于公估当事人(主要是公估人和保险人)之间利益不均衡所致。从③公估人和保险人当事人双方关系的本质来看，公估人和保险人之间是一种承揽关系，根据承揽合同，由于定作人与承揽人在激励与责任方面的不一致性或者矛盾以及信息不对称，承揽人有可能背离中间立场而采取机会主义行为，发

5、生道德风险和逆向选择，影响公估的公平公正。针对如何改变这种困境，目前仅有张根明，彭晓艳进行了研究。张根明，彭晓艳(2008)通过委托代理模型探讨了保险公司对公估人最优激励约束机制的设计，认为保险公司设计最佳报酬函数时，应考虑固定工资和效益工资相结合，而且必须要综合考虑四个因素的影响:公估人努力产出函数、努力负效用函数、公估人的机会成本和保险公司使用的报酬计算公式。彭晓艳，张明根(2010)分别通过对在无政府产业政策支持及在有政府产业政策支持两［作者简介］李艳，广东金融学院讲师，暨南大学经济学博士生。—100—种情况下

6、公估人与保险公司的博弈分析，认为政府的适当干预能有效地改变公估人与保险公司的博弈，实现(委托公估，公平评估)的纳什均衡。以上研究对解决“公估不公”的难题提出了一条新的思路，本文希望在已有的研究基础上，通过建立策略型博弈模型，进一步探讨公估人的理性选择及外部约束，并由此探讨如何实现公估人和保险人之间良性互动，希望对我国保险公估行业的健康发展提供一些有益的思路。二、博弈模型的构建与分析按照公估人在公估执业过程中的先后顺序不同，公估人可以分为两类:一类是核保时的公估人;另一类是理赔时的公估人。本模型的构建主要是以理赔时的公

7、估人为研究对象。当保险事故发生并需要定损时，保险人会委托公估人厘定损失，并按照公估人的公估报告进行赔付。但是保险人也可能会不愿接受公估人的意见，因为对于保险人来说总是希望赔付越少越好，此时保险人会选择其他的行动，比如委托其他公估人或自己理算赔付。(一)研究假设假设需要厘定的损失有两种类型:“较大的”赔付和“较小的”赔付。令“较大的”赔付所占比例为r，则较小的赔付所占的比例为1－r(0＜r＜1)。通过公估，公估人知道所需的赔付到底是较大的还是较小的，而④保险人只知道概率r。公估人出具的公估报告将建议较大或较小的赔付(无

8、论保险事故损失大小的真实性如何);保险人要么接受公估人的建议进行赔付，要么寻求其他方法。假定较大的赔付对于实际上“较小的”⑤的赔付问题和实际上“较大的”赔付问题都能解决。假定保险人总是接受公估人确定的较小损失赔付建议，但对于较大的损失赔付建议，他要么接受，要么拒绝。进一步假设，公估人对于实际上较大的损失总是会提出较大的损失赔付建议———被保险人