《风险型决策》PPT课件

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1、第10讲风险型决策风险型决策的基本问题不同标准的决策方法决策树敏感性分析完全信息价值效用概率决策方法连续型变量的风险型决策方法马尔科夫决策方法一基本问题概念：风险型决策－－是指虽然未来事件的自然状态不能肯定，但是发生概率（先验概率）已知的决策，又称随机性决策。不管决策者选择哪一个方案，都要承担一定的风险，所以称为风险型决策。概率：客观概率（有资料确定）主观概率（决策者估计）先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。简言之，原始的概率就称为先验概率。后验概率：在获得信息情报后，对先验概率进行

2、修正得到。贝叶斯决策存在明确的决策目标；存在多个备选方案dj；存在不以决策者意志为转移的多种未来事件的各自然状态θi；各备选方案在不同自然状态下的损益值uij可以计算；可推断各自然状态出现的概率(主观概率、客观概率)。风险型决策的判断特征损益矩阵可行方案；自然状态及其发生的概率；各种行动方案的可能结果。损益矩阵一般由三部分组成：把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。可行方案自然状态θ先验概率损益值L损益矩阵表θ1θ2…θnP1P2…PnL11L12…L1nL21L22…L2n…Lm1Lm2…Lmnd

3、1d2…dm二不同标准的决策方法以期望值为标准的决策方法；以损益的期望值为基础，将不同方案的期望值作比较，选择收益期望值最大或期望损失值最小的方案。以等概率（合理性）为标准的决策方法；由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案以最大可能性为标准的决策方法。以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，而不是考虑其经济的结果各种方法的适用场合1、以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况：（1）概率的出

4、现具有明显的客观性质，而且比较稳定；（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题；（3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。各种方法的适用场合2、以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。3、以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值又相差不大的情况。三决策树决策树法是风险决策中常用的方法概念：决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使

5、决策问题形象化。优点是：形象直观、思路清晰，特别适合多级决策问题。方案分枝概率分枝决策节点：标决策期望益损值状态节点：标本方案期望益损值结果节点：标每个方案在相应状态下面的益损值概率分枝：标自然状态的概率决策树的五个要素方案分枝：标方案决策树的制作步骤1、绘出决策点和方案枝，在方案枝上标出对应的备选方案；2、绘出机会点和概率枝，在概率枝上标出对应的自然状态出现的概率值；3、在概率枝的末端标出对应的损益值，这样就得出一个完整的决策树。例1我国某机器厂与美国一家公司签署明年生产经营合同。如果该厂承担Q型机床的生产，则在该年

6、度稳获利润800万元；如承担另一种J型采掘机，所获利润就有三种可能性：如果国外某公司在澳洲开采铁矿完全成功，急需J型采掘机，便可大大获利2500万元；如只开采出澳洲南部的二个分矿，可推销出大部分J型机，能获利900万元；但若铁矿开采失败，就要因该采掘机滞销积压而亏损500万元。我厂方据各方面获悉的情报，预测出澳洲铁矿完全开采成功的可能性为0.3，南部二分矿开采成功的可能性为0.4，完全开采失败的可能性为0.3。试请用决策分析的方法帮助决策。一级决策树的结构决策点方案枝状态结点概率枝结果点1800Q型J型32500900

7、-500完全(0.3)部分失败(0.3)期望损益值2多级决策树是指在提供决策的备选方案中，某一个或某几个的条件结果值有一部分为未知，有待另一级决策作出才可以知道，而这另一级决策可能又依赖与更前面一级的决策，……。这种逐次依赖的决策称之为多级决策。例：为了适应市场的需要，某市提出了扩大某种电器生产的两个方案。一个方案是建设大工厂，另一个方案是建设小工厂，两者的使用期都是10年。建设大工厂需要投资600万元，建设小工厂需要投资280万元，两个方案的每年损益值及自然状态的概率，见表。试用决策树评选出合理的决策方案。年度损益值

8、计算表单位：万元/年自然状态概率方案建大厂建小厂销路好0.720080销路差0.3-4060例题解：13260028068068010年销路好(0.7)销路差(0.3)销路好(0.7)销路差(0.3)200-408060例题在上例中，如果把10年分为前3年和后7年两期考虑。根据市场预测：前3年销路好的概率为0.7，若前3年销路好，