《金融计量学介绍》PPT课件

《《金融计量学介绍》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、《金融计量经济学》《FianceEconometrics》1主讲教师：王德发办公地点：办公楼29-222电话：0579-82166018E-mail:tongji_yjs@163.com辅导时间：星期一、三上午9～11点，下午2～4点。2一、课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。⑵先修课程金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计，经典计量经学。3（3）教材《金融计量学》张宗新编著，中国金融出版社

2、2008年8月出版《金融计量学实验》曲青青主编，东北财经大学出版社2008年8月出版（4）参考资料参考书米尔斯著，《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社《经济计量学手册》章节，IntroductoryEconometricsforFinanceChrisBrooks剑桥大学出版社周国富著《金融计量学：资产定价实证分析》北京大学出版社Andrewlo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社Hendry著《动态经济计量学》上海人民出版社弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社《NoLinearEconometricMode

3、linginTimeseriesAnalysis》剑桥大学出版社汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社董文泉高铁梅著《经济周期的波动与预测方法》吉林大学出版社王少平著《宏观计量的若干前言理论与应用》南开大学出版社4代表性刊物《JournalofFinancialEconometrics》《JournalofFinance》《JournalofFinancialEconomics》《ReviewofFinancialStudies》《FinancialAnalysisJ

4、ournal》《JournaloffinancialandQuantitativeAnalysis》《Econometrica》《JournalofBusiness》《JournalofEmpiricalFinance》《FinancialManagement》《经济研究》、《中国社会科学》、《金融研究》5金融数据的来源www.stockstar.comwww.sse.com.cnwww.sse.gov.cn国际金融统计IFS中国人民银行统计季报证券公司网址6金融计量经济学研究报告的网址www.nber.orgwww.imf.orgwww.federa

5、lreserve.govwww.ssrn.orgwww.bis.org及各国中央银行网址学院资料室中的中、英文学术期刊7（5）教学方法与考核教学方式：课堂学习、讨论考核方式：考试(70％)、作业（包括实验报告）(20％)平时表现(10％)8第一章金融计量学介绍9本章要点金融计量学的方法论与应用步骤。金融数据的特点和来源与金融计量学有关的金融理论的基本概念10第一节金融计量学的含义及建模步骤一、金融计量学的含义金融计量学就是把计量经济学中的方法和技术应用到金融领域，即应用统计方法和统计技术解决金融问题。11（1）经典计量经济学（ClassicalEco

6、nometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者（一）经典计量经济学和非经典计量经济学12经典计量经济学在理论方法方面特征：⑴模型类型——随机模型；⑵模型导向——理论导向；⑶模型结构——线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型——以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。13

7、经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。14（2）非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。15非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问

8、题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。16非经典计量经济学微观计