实验报告2：多元线性回归模型的估计和统计检验(答案)

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1、实验实训报告课程名称：计量经济学实验开课学期：2011-2012学年第一学期开课系(部)：经济系开课实验(训)室：数量经济分析实验室学生姓名：专业班级：学号：重庆工商大学融智学院教务处制实验题目实验(训)项目名称多元线性回归模型的估计和统计检验指导教师实验(训)日期所在分组实验概述【实验(训)目的及要求】目的：掌握多元线性回归模型的估计、检验。要求：在老师指导下完成多元线性回归模型的建立、估计、统计检验，并得到正确的分析结果。【实验(训)原理】当多元线性回归模型在满足线性模型古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有无偏性、有效性等性质，在此基础上进一步对估计所得的模

2、型进行经济意义检验及统计检验。实验内容【实验(训)方案设计】1、创建工作文件和导入数据；2、完成变量的描述性统计；3、进行多元线性回归估计；4、统计检验：可决系数分析（R2）；（2）参数显著性分析(t检验)；（3）方程显著性分析（F检验）；5、进行变量非线性模型的线性化处理，并比较不同模型的拟合优度（因变量相同时）。实验背景选择包括中央和地方税收的“国家财政收入”中的“各项税收”（简称“TAX”）作为被解释变量，以反映国家税收的增长。选择“国内生产总值（GDP）”作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出”作为公共财政需求的代表(FIN)；选择“商品零售

3、物价指数”作为物价水平的代表(PRIC)，并将它们设为影响税收收入的解释变量。建立中国税收的增长模型，并对已建立的模型进行检验。5【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析）1、根据实验数据的相关信息建立Workfile；在菜单中依次点击FileNewWorkfile,在出现的对话框“Workfilerange”中选择数据频率。因为本例分析中国1978-2002年度的税收（Tax）与GDP、财政支出（FIN）、商品零售物价指数（PRIC）之间关系，因此，在数据频率选项中选择“Annual”选项。在“startdata”输入“1978”，在“endda

4、ta”输入“2002”。2、导入数据；在菜单栏中选择“QuickEmptyGroup”,将TAX、GDP、FIN、PRIC的年度数据从Excel导入，并将这四个序列的名称分别改为“TAX”、“TAX”、“GDP”、“FIN”、“PRIC”。或者在EViews命令窗口中直接输入“dataTAXGDPFINPRIC”，在弹出的编辑框中将这四个个变量的时间数列数据从Excel中复制过来。3、给出自变量和因变量的描述性统计结果，并判断数据序列是否服从正态分布（）变量名MeanMedianStdJ-B值J.Bp值是否服从正态分布GDP3597718548344453.30

5、80.191是FIN5855308459689.3900.009否PRIC10510374.1250.127是TAX4848282248716.9080.032否4、给出自变量和因变量之间的相关系数矩阵：　GDPFINPRICTAXGDP1.0000.957-0.2900.969FIN0.9571.000-0.3750.997PRIC-0.290-0.3751.000-0.334TAX0.9690.997-0.3341.0005、假设总体回归模型1为，进行多元回归估计并报告估计结果：5变量回归系数标准误t-统计量p常数项C-2582.79940.613-2.746

6、0.012GDP0.020.0063.9570.001FIN0.700.03321.1250.000PRIC23.998.7382.7450.012Adj-R2＝0.9971F＝2717.238p(F统计量)＝01)写出样本回归方程(940.6128)(0.0056)(0.0332)(8.7363)t=(-2.7459)(3.9566)(21.1247)(2.7449)F=2717.238df=212)解释各自变量回归系数的含义：在假定其它变量不变的情况下，当年GDP每增长1亿元，税收收入就会增长0.02207亿元；在假定其它变量不变的情况下，当年财政支出每增长1

7、亿元，税收收入会增长0.7021亿元；在假定其它变量不变的情况下，当年零售商品物价指数上涨一个百分点，税收收入就会增长23.9854亿元。3)解释调整可决系数R2的含义：，说明税收的总变动中，有99.71%可由国内生产总值、财政支出、零售商品物价指数的联合变动进行解释。4、根据p值检验，判断在的显著性水平下，各自变量回归系数是否显著异于零？根据p值检验结果可知，在的显著性水平下，各自变量的回归系数都显著不为零。5、给定显著性水平，试进行方程的显著性检验。第一步：提出如下原假设与备择假设：H0：b1=b2=b3=0H1：bj不全为0第二步：在原假设H0成立的条件下，

8、构造如下统