风险管理在产险公司之运用

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1、2021/8/31風險管理在產險公司之運用報告人：曾慶泓嵿峰風險管理顧問美國產險精算學會正會員(FCAS)2021/8/32大綱資訊收集整理風險分析流程風險分析實例未來發展需求資訊收集整理整合性風險核保風險其他風險投資風險資訊收集整理2021/8/35資訊收集整理內部核保資訊:所有核保資料庫至少四年險種理賠關聯性資訊至少四年各險整費率釐訂資訊至少四年再保險資訊:直接業務資訊至少四年分進業務資訊至少四年分出業務資訊至少四年2021/8/36資訊收集整理內部投資資訊:各項投資科募資訊至少四年資訊間之平衡與檢視各再保

2、險資訊與會計資訊平衡各險種資訊與會計資訊平衡投資細項與會計資訊平衡2021/8/37資訊收集整理外部資訊:外部核保-保險事業發展中心資訊外部投資-BLOOMBER投資資訊外部經濟-政府公開經濟資訊2021/8/38系統之設定靜態設定:險種定義與資訊整併保費相關設定費用相關設定理賠發展設定直接業務費率設定再保險分進費率2021/8/39系統之設定動態設定經濟與利率設定投資想關設定保費理賠巨災費用等設定基礎:核保年度資訊-再保險分析保費發展資訊-應收保費現流最終損失幅度頻率–關聯性分析風險分析流程風險分析流程險種1

3、業務特性與趨勢險種3…業務量估算業務特性費率釐訂理賠金額給付及準備費用項目給付現金流量收支其他……險種2業務特性與趨勢財務演算期初財務平衡表公司策略運用再保險策略費率策略資本策略投資策略預估各季末模擬財務結果平衡表損益表現金流量設定Analyzer衡量Measures風險Risk報酬Return資本需求CapitalRequirement風險分析流程Option2:BuyReinsuranceAssumptions/ModelParametersSimulationsResultsAssumptionsTest

4、2021/8/313風險分析流程-險種直接業務費率釐訂風險分類損失發展自負額設定費率採用與新險種分進業務費率釐訂非比例再保險費率釐訂比例再保險費率釐訂2021/8/314風險分析流程-險種核保理賠:損失發展趨勢(SeverityandCount)損失幅度與頻率在險種間相關性損失幅度與頻率之分配保費之預估:核保循環考量費用之預估:固定與變動費用風險分析流程-險種再保險設定比例式再保險合約非比例再保險合約比例式再保臨分非比例再保臨分天然巨災再保險合約2021/8/316風險分析流程–財務投資利率、通貨膨脹、與險種趨

5、勢設定投資定價理論之假設投資策略設定2021/8/317風險分析流程–財務整合性財務報表精算發展設定最終賠款精算發展設定最終保費投資資本利得設定選定再保險策略結構約設定行銷費率對保費影響設定投資分配調整影響設定參數值選定ParametersOption2:BuyReinsurance參數值選定Parameters依據內外部統計資訊LDF,inflation統計分配選定Fitting:MLE,MS…etc.精算判斷輔助ActuarialJudgment模型參數Parameters損失幅度與頻率分配LossDist

6、.Fitting各險種關聯性CorrelationandCopula經濟參數設定EconomicGenerator費率釐訂參數G.L.M.andMin.Bias.各項準備金參數IBNR,UPR…etc.巨災與累積風險參數Cat./Accumulation.…..動態模擬Simulations風險衡量基礎–RiskCapital風險資本(RiskCapital)係為高信心度下(例如:99%)吸收風險所需之資本並用為衡量或估算經濟資本(EconomicCapital)之用動態模擬Simulations產出不同情境(

7、含壓力測試情境)設定不同費率投資與再保方案採用不同設定方法比較保費預估方法損失趨勢模擬方法賠款準備模擬方法投資工具計價方法費率釐訂方法情境與壓力測試選定模擬分析與設定設定:風險衡量基礎設定RiskMeasures風險胃納量與限制條件RiskAppetites策略方案設計StrategyDesign情境選定:情境選定Scenarios壓力測試StressTestbyExtremeScenarios設定與參數選定AnalysistoderiveParameters風險衡量方法-測試與策略情境設定定義(Scenari

8、o)與狹義壓力測試之主要差異在於前者相對具有複雜性。狹義壓力測試一般係用以測試單一風險因子或一組緊密相關風險因子的敏感性。情境設定依其所使用情境來源可分為以下兩種歷史情境：根據保險上實際發生的事件。假設情境：模擬未來可能發生的一組衝擊。壓力測試定義(ExtremeScenario-StressTest)壓力測試係指在極端但仍可能發生之情況下，因風險因子(例如:保險費率之下降)之變動，導