2011冬季本科生选修计量经济学复习题

《2011冬季本科生选修计量经济学复习题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、一、解释下列概念0）总体回归函数1)回归分析2)虚拟变量3)随机误差项（ui）和残差项（ei）4)拟合优度检验5)R2检验6)单位根检验二、简答题1.简述线性回归模型最小二乘法的基本假定；为了假设检验，还应该增加什么假定？如果是多元回归模型，还应增加什么假定？2.多重共线性可能产生的后果主要有哪些?3.什么单整？什么是协整？，什么是误差修正机制？它和协整有什么关系？4．简述结构方程识别的阶条件和秩条件的步骤。5．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。6．什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性

2、的方法思路是什么？7．什么是序列相关性？举例说明经济现象中序列相关性的存在。检验序列相关性的方法思路是什么？四、计量软件输出结果分析题1.（1）试由下表判断序列lnY和lnX是否具有平稳性（2）由下表试判断lnY和lnX的单整性五、填写下列EVIEWS输出结果中的空白（附答案）：（1）DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:08/20/97Time:01:24Sample(adjusted):1959:011989:12Includedobservations:340Excludedobs

3、ervations:32afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C0.1542060.8746830.3824X-0.0006450.0024030.7885R-squared    Meandependentvar0.108655AdjustedR-squared-0.002745    S.D.dependentvar0.883724S.E.ofregression0.884936    Akaikeinfocriterion2.59

4、9262Sumsquaredresid    Schwarzcriterion2.621786Loglikelihood-439.8746    F-statisticDurbin-Watsonstat1.965179    Prob(F-statistic)0.788467DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:08/20/97Time:01:24Sample(adjusted):1959:011989:12Includedobservations:340Excludedobservat

5、ions:32afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C0.1542060.1762990.8746830.3824X-0.0006450.002403-0.2685150.7885R-squared0.000213    Meandependentvar0.108655AdjustedR-squared-0.002745    S.D.dependentvar0.883724S.E.ofregression    Akaikeinfoc

6、riterion2.599262Sumsquaredresid264.6919    Schwarzcriterion2.621786Loglikelihood-439.8746    F-statisticDurbin-Watsonstat1.965179    Prob(F-statistic)0.788467（2）DependentVariable:LOG(M1)Method:LeastSquaresDate:08/19/97Time:05:02Sample:1959:011989:12Includedobservations:

7、372VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C0.164954-10.305390.0000LOG(IP)1.76586640.551990.0000TB3-0.0118950.0046280.0106R-squared0.886416    Meandependentvar5.663717AdjustedR-squared0.885800    S.D.dependentvar0.553903S.E.ofregression    Akaikeinfocriterion-0.50

8、5429Sumsquaredresid12.92882    Schwarzcriterion-0.473825Loglikelihood97.00980    F-statistic1439.848Durbin-Wat