实验2：联立方程模型的估计

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1、实验2：联立方程模型的估计1实验目的1）通过实验加深对课堂讲授知识的理解，化解繁杂的计算过程。2）熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析，了解联立方程模型的识别和估计的原理，掌握常用的估计、检验方法。3）独立地建立和应用计量经济学模型及方法来研究实际的经济问题。2实验软件EViews53实验数据下表是1978年—2003年我国宏观经济历史数据，表中给出了国民生产总值GDP，消费C，投资I，政府支出G（单位：亿元）。年份YCIG19783605.62239.11377.9480197940742619.41474.261419804551.32976.115906591

2、9814901.43309.1158170519825489.23637.91760.277019836076.34020.5200583819847164.44694.52468.6102019858792.1577333861184198610132.8654238461367198711784.77451.2432214901988147049360.15495172719891646610556.560952033199018319.511365.264442252199121280.413145.975172830199225863.715952.19636349

3、2.3199334500.720182149984499.7199446690.72679619260.65986.2199558510.533635238776690.5199668330.440003.926867.27851.6199774894.243579.428457.68724.8199879003.346405.929545.99484.84199982673.149722.730701.610388.3200089340.954600.932499.811705.3200198592.958927.437460.813029.32002107897.662

4、798.542304.913916.92003121511.467422.551382.7147644实验内容及其步骤1、设定模型为：消费方程：Ct=a0+a1Yt+a2Ct-1+u1t投资方程：It=b0+b1Yt+b2It-1+u2t收入方程；Yt=Ct+It+Gt2、判断消费方程、投资方程均为过度识别，用两阶段最小二乘法进行估计未知参数。1）估计消费函数。进入EViews主页。点击file菜单中的New选项中的Workfile，出现WorkfileRange键入开始和结束年份1978、2003.，点击Ok，出现Workfile对话框。点击Objects中的NewObj

5、ects，选择Group，并定义文件名，点击Ok，出现数据编辑框，输入样本数据。在主页上选择Quick菜单，点击EstimateEquation项，出现估计对话框，在EstimateSettings中选择TSLS估计，EstimateSpeclication中分别键入：COMCGCOM(-1)和CGCOM(-1)I(-1)，点击Ok，输出结果如下：DependentVariable:COMMethod:Two-StageLeastSquaresDate:05/20/10Time:22:07Sample(adjusted):19792003Includedobservatio

6、ns:25afteradjustmentsInstrumentlist:CGCOM(-1)I(-1)VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C704.4045358.05571.9673040.0619G2.7256130.6180214.4102300.0002COM(-1)0.4422170.1432083.0879270.0054R-squared0.997333    Meandependentvar24219.11AdjustedR-squared0.997090    S.D.dependentvar22009

7、.70S.E.ofregression1187.223    Sumsquaredresid31008980F-statistic4113.249    Durbin-Watsonstat0.388798Prob(F-statistic)0.00000042）用同样方法估计投资方程，结果如下：DependentVariable:IMethod:Two-StageLeastSquaresDate:05/20/10Time:22:14Sample(adjusted):19792003Includedobservatio