我国开放式基金的风险管理

《我国开放式基金的风险管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、首都经济贸易大学硕士学位论文我国开放式基金的风险管理姓名：杨驰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：龙菊20040301首都经贸大学磷士毕监论文中文摘要摘要本文主要针对国内发展迅速的开放式基盎的风险管理中的问题进行了研究。根据风险管理的基本方法和程序，介绍了风险度擞的一些方法，分析了中国开放式基金所厩临风险的特殊性，有针对性地提出了开放式基金风险管理和防范的措施和对策，并建立以穰序为基础、以VaR风险度量方法为技术手段的风险管理体系，意在构建从风险识别、度量、评价、控制和处理、以及风险管理效果评价和反馈风险管理流程。第一章曹

2、先说明了本文写作的选题说明，概述了目前有关该领域研究的襁关文献，指明了本文研究思路和主要笃作内容。第二章阐述了阐述了开放式基众在我国目前的经营状况，分板了开放式基金市场风睑、流幼性风险；5珏内部风险的识别问鼷以及中因这个新兴市场中开放式基金霹峻风险的特殊性，并提出了国内基金管理公蠲风险管理系统存在的闽题。第三章讨论了风黢度爨的工具稠方法，弓f遘了VaR风险馀馕分板模型。阐述了基懿常用魄开放式基金的续效评传办法，并对我国垦裁的54只开放式基金进褥了续效详{古。第蹬章遴过攥鉴发达金融枣场救最险管理经验，提滋了以理痔化管理为基礁、以

3、VaR风险徐餐管理为技术手段的熙险管理体系，著毒针对性地对开款式基金终风殓挝出管理积茨蕊接施。关键词：开教式基金，疑险管理，绩效浮话酋都经贸大学硕士毕业论文英文摘要ABS罩RAe下ThiSthesisfocusesonriskmanagementofrapidlydevelopingopen—endedsecuritiesfunds．Accordingtothebasicmethodsandproceduresofriskmanagement，itintroducessomerisk-measuringmethods，anal

4、yzesthespecialcharacteristicsoftheriskthatChineseopen——endedsecuritiesfundsarefacedwith，andputforwardsomeeffectiveriskmanagementmeasures．曩撑finalgoalofresearchistoestablishaRiskManagementSystem，basedonmanagementprocessandVaRmethod，includingriskrecognition，riskmeasure

5、ment，riskevaluation，riskcontrollingrriskdealing，andtheprocessofriskmanagementevaluationandthefeedbackprocessofriskmanagement．InChapterTWo，thebasictheoriesofriskmanagementandopen—endedfundareexplained，andthehistoD，andpresentsituationofopen—endedfimdinChinaisconcisely

6、stated，andtherunningstateandproblemSofriskevaluationandmanagementsystemsofChinesefimdmanagementcompanyisdiscussed。InChapterThree。adetailedriskanalysisofopen—。endfundsispresented，comprisingtheanalysisofmarketriskstinternalrisks，liquidityrisks，andtheimplementsandmetho

7、dsofmeasuringtheserisks，aswellasthespecialqualityoftherisksthatconfrontopen——endedfundsinChina'snewlymarket．VaRModelisintroducedinthischapterandiSemployedtoevaluateandcomparetwoopen—endedsecuritiesfundsinChina，Hua’anInnovationFundandSouthernSteadyGrowthFund．InChapte

8、rFourdrawOntheriskmanagementexperienceofdevelopedfinancialmarketsforreference，anewsystembasedonprogrammedmanagementand场露Modelissuggestedto