国债发行规模风险研究

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1、首都经济贸易大学硕士学位论文国债发行规模风险研究姓名：贾颖申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：刘黎明20040401内容摘要幽债作为一种最可靠的有借有还的国家信用行为，决定了国债本身作为一种特殊的借贷行为和特定的财政范畴，对于国债债务人来说必须要进行国债的风险管理，把国债规模控制在适度的范围内。本文试图从重视国债发行规模风险的角度，对我国国债发行规模风险的问题进行全方位的分析和研究，形成对我国国债规模现状的清醒认识，并从宏观层面上对风险进行整体的把握和控制。本文在结合有关理论知识进行定性分析的基础上，运用了大量的数理分析和统计分析方法，对我国国债发行规模风险问题进行了深入地分

2、析：通过国债发行与经济运行的回归分析探讨了国债发行的必要性；通过时间序列的预测模型对囤库库款余额的存量分析进行了全新的尝试；通过建立计量模型分析并预测我国国债规模；通过聚类分析及因素分析判断我国当前的国债规模风险；运用层次分析法及模糊综合评判的方法最终建立了国债发行规模预警系统。全文始终将国债发行规模风险问题作为一个整体进行研究，在一系列定量分析的基础卜，得到本文的最终结论，即我国国债发行规模尚在安全范围之内，短期不存在较大的风险。并在此分析的基础上，提出了防范国债规模风险的具体对策以供参考。关键词：国债国债发行规模风险回归库款余额时间序列预测计量聚类预警层次分析模糊综合评判Ab

3、stractAsthebestreliableborrow—and—returnnationalcreditconduct，publicdebtdeterminesitselfasaspecialdebitandcreditconductwithinthefixedfinancialarea．Thedebtorofpublicdebtshouldmaketheventuremanagementandcontrolthesizeofpublicdebtwithinproperrange．Thearticleasfollowingistryingtomaketheall—rounda

4、nalysisandresearchinthepointofsizeriskinpublicdebtissue，inordertoformaclearunderstandingofthepresentsituationofpublicdebt’Ssizeandmaketheunitaryholdmadcontrolinthemacro—lay．Onthebasisofqualitativeanalysiscombiningcorrelativeacademicknowledge，thedissertationmakesthedeepanalysisonthesizeriskofp

5、ublicdebtissuebyusingagreatdealofnumericalandstatisticalmethods；discussestheimportanceofpublicdebtissuethroughRegressionAnalysisbetweenthepublicdebtissueandeconomicrurming；experimentsatotallynewanalysisinthetreasurydepositbalancebytheforecastingmodelofTimeSeries；analysesandforecaststhefutures

6、izeofourpublicdebtbysettingupthemodelofEcnometics；estimatesthepresentsizeriskbyClusterAnalysisandfactoranalysis；buildanalarmingsystemofpublicdebtissuefinallybyusingtheAnalysisofHierarchyProcessandFuzzycomprehensiveevaluation．Thewholedissertationmakesthesizeriskofpublicdebtissueasawholetostudy

7、allthetimeandgetsthefinalconclusiononthebasisofaseriesofquantitativeanalysis，whichthesizeofourpublicdebtissueisstillwithinthesaferangeanddoesnotexistanybiggerriskintheshorterperiod．Abovethisanalysis，thedissertationalsobringsforwardsomeconcret