经典单方程计量经济学模型

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1、计量经济学主讲教师：徐爱好第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题§5.1虚拟变量模型§5.2滞后变量模型§5.1虚拟变量模型◆虚拟变量的基本含义◆虚拟变量的引入◆虚拟变量的设置原则虚拟变量（dummyvariables）：这种不可直接度量的因素，根据其属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。经济中的变量可直接度量：商品需求量、价格、收入等不可直接度量：性别、职业对收入的影响；季节、政策等虚拟变量的基本含义例如，反映文程度的虚拟变量可取为：1，本科学历D=0，非本科学历虚拟变量的设置原则：◆基础类型、肯定类型取值为1；◆比较类型，否定

2、类型取值为0。虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。虚拟变量的基本含义虚拟变量的引入虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。方式：将虚拟变量作为一个单独解释变量加入模型。企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入。1、加法方式（考察截距的变化）虚拟变量的引入女职工的平均薪金：男职工的平均薪金：假定2>0，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。即男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2。通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。0

3、2虚拟变量的引入例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平考虑三个层次：高中以下，高中，大学及其以上，这时需要引入两个虚拟变量：模型可设定如下：两个虚拟变量的引入îíì=011D其他高中îíì=012D其他大学及其以上在E(i)=0的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：高中以下：高中：大学及其以上：假定3>2，其几何意义：两个虚拟变量的引入2、乘法方式加法方式引入虚拟变量测量：截距的不同;乘法方式引入虚拟变量测量：斜率的变化;方式：将虚拟变量与原解释变量相乘加入到模型中。例：根据消费理论，消

4、费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。虚拟变量的引入消费模型可建立如下：假定E(i)=0，上述模型所表示的函数可化为：正常年份：反常年份：虚拟变量的引入当截距与斜率发生变化时，需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收入关系是否已发生变化。表5.1.1中给出了中国1979-2001年以城乡储蓄存款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入的数据。虚拟变量的引入以Y为储蓄，X为收入，可令：1990年前：Yi=1+2

5、Xi+1ii=1,2…,n11990年后：Yi=1+2Xi+2ii=1,2…,n2则有可能出现下述四种情况中的一种：(1)1=1,2=2,即两个回归相同，称为重合回归；(2)11,但2=2，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归;(3)1=1，但22，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归；(4)11，且22，即两个回归完全不同，称为相异回归。将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归：Di为引入的虚拟变量：于是有：可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。在统计检验中，如果4=0的假设被拒绝，则说明两个时期

6、中储蓄函数的斜率不同。具体的回归结果为：由3与4的t检验可知：3与4未通过变量显著性检验(1.40)(4.45)(-1.38)(0.37)=0.8400(-2.70)(12.42)(1.20)(-2.13)=09246由3与4的t检验可知：3未通过变量显著性检验3、临界指标的虚拟变量的引入截距、斜率同时发生变化，一般多用在经济转折时期。做法：原解释变量减去转折期再乘以虚拟变量作为新的解释变量。例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。假定t*=1979年为转折期，1979年的国民收入Xt*为临

7、界值，设如下虚拟变量：虚拟变量的引入回归方程为两时期进口消费品函数分别为：当t

8、变量为：其