基于VAR的江苏银行投资风险管理系统设计

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1、硅于VAR的扛棼银行投资风险管理系统设计日录摘要ABSTRACT目录第一章引言．2l银行投资风险管理现状22江苏银行投资风险管理存在的问题23论文的主要内容⋯．．．．24论文的篇章结构．第二章VAR基本理论2l风险价值的量化2VAR概念与计算方法23金融市场风险的VAR度量第三章银行投资风险管理系统需求分析4I银行投资风险管理系统核心功能分析42银行投资风险管理系统主要流程分析32I投资监控流程322投资绩效评估流程323银行风险分析流程．．．第四章基于VAB的江苏银行投资风险管理系统设计4i银行投资风险管理系统总体架构设计一4lI软件架构方案

2、42数据采集子模块．．．，，，．．．，42l数掘源422数据库423数据转换设计43核心子模块44控制中心子系统4I任务定义42任务管理43任务监控设计．．45基于VAR的绩效评估子系统45l一般性指标评价、452一般性指标的计算方案453资产风险评估指标，454资产风险评估指标计算方案mⅣ●0≈“0∞∞■∞挖他¨”坞坫他他坞∞∞蛐趴虬孙∞船驰孔孙拍神∞*十VAR的Ⅱ苏银行投贽R险管理系统设计46基于VAR的风险模型子系统46l波动性分析策略462灵敏度分析策略463固定收益银行风险分析策略47与同类系统的比较．48系统应用效果第五章结论jl基

3、于VAR的江苏银行投资风险管理系统特点5．2不足与展望⋯．参考文献致谢．．．⋯．．％∞弘盯∞加蛇蛆娼“蝎基十VAR∞缸苏银行投瓷R险瞥g系统醴”摘￡摘要银行风险管理的目的是建立一个对银行风险投资过程进行风险监控的体系。目前江苏银行的投资风险管理系统依旧采用人机结合的方式，将投资风险定性的划分为内部肛l险和外部胍险两大类．通过人为分析风险走势、利率变化等客观的“外部风险”，再通过软件分析人工得到的数据进行“内部风险”预测。但是，这种人机结合的方式无法分析海量数据的内在关联，这种缺乏对风险因素进行全面而系统的分析直接导致的结果就是风险识别与限额控制

4、的非规范化，从而使得投资效益和资金安全受到严重威胁。首先分析了江苏银行投资风险管理系统的现状和不足，明确了设计款基于风险价值(valueatRisk，VAR)方法的银行投资风险管理系统的必要性。在此基础上讨论银行投资风险管理系统的功能，分析统计查询、风险报告和系统管理等主要流程，然后分析基于J2EE的投资风险管理系统架构．并利用模块化方法设计系统，对数据采集和控制中一Lb、风险模型等核心子系统进行详细设计，其中重点讨论基于VAR绩效评估子系统的构建和应用实现。最后分析该系统在银行业务管理部、资产运营部等业务部门中的应用情况。关键词银行，风险价值

5、，风险投资．预测，绩效评估基千VAR的Ⅱ并戢行投资A险管理系统世HAbstractThebankriskmanagementaimstoestablishasystemfortheventuresurveillanceintheprocessofcapitalinvestmentThecurrentcapitalventuremanagementsysteminJiangSuBankisinahumancomputerinteractionway，whichfirstlypartitiORStheinvestmentventureintotwo

6、categories：theinneroneandexteriorone，andtheninvestlgatestheexteriorventurebyartificiallyanalyzingtheframeworkoftheventuretrendandthevariationoftheinterestrateJandpredictstheinnerventurebytheseobtaineddataHowever，theinnerreiationshipbetweenlargeamountsofdataisnotanalyzedinthe

7、human—computerinteractionway，whiehleadstonon—standardizationoftheventurereeognitionand1imitatioflcontrolConsequentlyboththeinvestmentbenefitandthecapitalsafetyarethreatenedseriouslyInthispaperJthestatusandthedeficienciesoftheventurecapitalmanagementsysteminJiangsuBankatefull

8、yanalyzed．ThenecessityofdesigningaVARbasedinvestmentriskmanagementsystemfor