我国股份制商业银行流动性风险管理研究--以浦发银行为例

《我国股份制商业银行流动性风险管理研究--以浦发银行为例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、一．毯国避丛剑直些堡盈逋边：陛凰险一．笪垄巫窒==丛渲筮堡短趁剑．⑧论文作者签名：箜!垒印指导教师签名：论文评阅人1：亚乌晦盔评阅人2：评阅人3：评阅人4：评阅人5：答辩委员会主席：戴志敛数援浙江太堂经进堂瞳委员1：题国达数援浙江太堂经溘堂暄．委员2：周夏玉副敛援逝江太堂经溘堂瞳委员3：王壅副熬援浙江太堂经溘堂瞳委员4．．筮皇瑶直级统i土短国塞统让局逝婆调查丛委员5：』fIllllIlllll／llllllfllIIIlffllllllIIIIIII舢}Y2060232浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及

2、取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝鎏盘鲎或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：符‘气扣签字日期：加，扣年2，月i日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解逝至三盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝’江盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密

3、的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：符气尹导师签签字日期：刀7歹年少月>f日签字日期：列2，年。月刁日致谢三年的在职硕士学>--j即将结束，学位论文是我三年学>--j成果的一个总结，而致谢则是我对三年求学经历的一个回顾，三年来的学>--j过程历历在目。回想三年硕士生涯，给我提供帮助的人颇多．首先感谢我的导师景乃权教授和我的班主任阮虹老师。感谢景教授在我毕业论文从选题、开题、写作和修改过程中给予的悉心指导；感谢阮老师在日常学习中的帮助以及格式上的修改。因为有了你们的鼓励和支持，使我的学位论文能顺利完成。我还要感谢各位任课教授，你们的睿智博学对我的

4、世界观、人生观、价值观有着深刻的影响。谢谢你们在我人生最关键的几步引领着我前行的方向。最后，我还想感谢我的父母、我的同学。你们一直默默地给予我关切和鼓励，是我疲惫时的温馨港湾。同时也谢谢同窗好友们在我论文写作过程中提出了很多宝贵的意见．因为有你们对我一直以来的支持与陪伴，对我自始至终的鼓励与关怀，才能让我克服各种困难一路向前．摘要流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，流动性风险管理问题一直是世界各国商业银行风险管理研究领域中的重点和难点。流动性风险问题解决不好，不仅会给商业银行在信誉和经济上造成损失，严重时甚至会将商业银行引致绝地，而一旦这一问题在银行系

5、统乃至生产、流通性企业中扩散开来，发生所谓“多米诺骨牌"效应，整个国民经济也将陷入流动性危机之中，并最终将可能引发区域性的、全国性的乃至全球性的金融危机、经济危机和社会动荡。从某种程度上说，流动性风险的管理是商业银行风险管理的首要任务。本文选择我国商业银行流动性风险管理研究作为研究主题，并以上海浦东发展银行为例，借鉴西方流动性风险管理理论，深入探索在我国转型经济发展过程中的经济金融环境下如何加强我国商业银行流动性风险管理的新思路。目的是在有效解决商业银行流动性风险问题、疏通货币政策传导机制、进而稳定金融市场等方面，为经济稳定健康发展和提高我国商业银行经营管理

6、水平献计献策。本文在述评商业银行流动性风险及其管理的理论与策略演讲的基础上，阐述了巴塞尔协议与商业银行风险管理的分类、原因、度量指标和欧洲风险管理，介绍了国内外商业银行流动性风险管理的案例和我国商业银行风险管理的现状。在理论分析的基础上，实证分析的第一部分从商业银行流动性风险的内生机制、外生机制和转化机制探讨了其生成机制问题；实证分析的第二部分则对我国商业银行流动风险做了统计性分析，并以浦发银行为例，建立了浦发银行流动性风险的灰色系统，分别做了灰色关联分析和G(1，1)模型灰色预测分析，预测到2013年12月，浦发银行流动性缺口为正的4955．11亿元，浦发

7、银行未来几年资产负债结构可能会呈现出比预测数值更快的发展。最后，对改进和完善我国商业银行风险管理等方面提出了我们的相关的政策性意见、建议。关键词：流动性风险风险管理商业银行G(1，1)模型AbstractLiquidityriskisoneofthemajorrisksthatfacedbycommercialbanks，andthemanagementofwhichhasalwaysbeenoneofthemostimportantanddifficultissuesintherisk-managementresearchfieldsofworldwide

8、commercialbanks．Notonlywou