基于logistic回归的违约概率模型的建立及分析

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1、作者学院专业指导合作姓名名称教师导师堂鱼垒睦垫貂丛塾煎氆丝盈!型M1年年月-to日口原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名曼劫日期：丝堕!：塑关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子舨。允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据

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3、j}i缸聊————黔玑一∥§24违约概率模型的担合度检验第三章实证分析§3l指标筛选及检验§32模型分析检验第四章总结⋯．参考文献致谢⋯⋯182l242527!!查兰堡兰兰堡至圣=——口Chapter3．DataAnalysis札1Selcctinn曲dtesti昭ofindex532Modeltesting4．SummaryBibliograp

4、hyAcknowledgements182l242527iI【当丝查兰些!圭兰堡堡兰中文摘要由于我国银行的商业化改革刚刚起步．法律、法规、数据和符理方法等还报不完善，这些都是产生金融风险的目素，其中信用风险是我国商业撮行面临的撮主要风险我国加入WTO后。金融市场进一步对外开放，当前我国商业银行面临的主要任务是如何采取秘般有设地措施与国际银行业接轨．这些任务首当其冲的是如何管理信用风险《新巴塞尔协议》的实施要求银行建立完整的内部信用评级体系．对客，-进行信用评级，悬化贷款客，T的信用风险本文通过建立违约概率模型米预测窖户违约情况，进一步加强商业银行信用

5、风险的管理本文巾的违约概率模型是基于Lo庙ttc同归分析。首先．采用运步向后选择让进行模型指标的筛选。其救，通过Logistic回归得到违约概毕模型屉后．我们利用Kohn雌0rov—Smirnov检验(简称K—S检验)与ROC曲线米检验模型区分违约客户的能力和准确度．最后确定违约概率模型井且通过募商业银行的真实数据来对我们所建立的模型进行实证分析研究，得出结论关键宁：Logistid明i逐步选择法，K—s_

6、盘验：ROc曲线口堡垒叁兰尘!兰茎堡垒三ABSTRACTAsthec_0ramerclalizatinnreformofdomcsticbank

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8、wtotaheff阿tivrmeA．qllf耩toconnerwlthin—ternntionalbanking，whichhearthebruntofImwtomanagecreditriskTheimplementationofBasel2requireBankstoestabIisbacompicteinternalcred-itratings"temhordertotakingcreditrating0fcustomers蚰dquantisationofloancustomerscreditriskInthepaperthroughthees

9、tablishmentoftheddaultmobmutymodaltoprcdintcⅡtomerdefaults．tohJrtherstrcagtheathecredit出kmanagementofcommerciaIBanksInthepaper，dofaultprobabilitymodalisbasedoilLoosticregressicaan{d-ysisFirstlyusingbackstepwisetoselectindexofmodelsecondly,throughtheLc斟jcr％∞ionrogerdefaultprobab

10、ilitYmodelAtlast，WetreeKolmogorov-Smirnovt嘟andROCctEiw