我国上市银行不良贷款影响因素研究

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1、１０６９７Ｆ８３２学校代码：分类号：２０１１６学号：２０１Ｓ密级：公开ｆｉ？士字位ｉ２文’ＭＡＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ我国上市银行不良贷款影响因素研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＩｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇＦａｃｔｏｒｓｏｆＢａｄＬｏａｎｓｉｎＬｉｓｔｅｄＢａｎｋｓｉｎＣｈｉｎａ学科名称：金融学作者：林尧指导老师：孙万贵教授西北大学学位评定委员会二〇—八年ResearchontheInfluencingFactorsofBadLoansinLis

2、tedBanksinChinaAthesissubmittedtoNorthwestUniversityinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterinfinanceByLinYaoSupervisor:SunWanguiprofessorApril2018西北大学硕士学位论文摘要一直以来不良贷款都是世界各国商业银行所面临的一大难题，过高的不良贷款率不仅会降低商业银行自身的核心竞争力，还会阻碍整个银行业的健康发展，甚至引发金融危机。我国商业银行也曾经历过不良贷款率

3、过高的问题，随着国内金融业发展与改革的不断推进，这一问题得到了有效的遏制。但近几年，商业银行不良贷款问题又开始凸显，根据银监会年报所公布的相关数据显示，自2012年起商业银行的不良贷款和不良贷款率呈“双升”之势。上市银行作为一个特殊的商业银行群体，其不良贷款问题不仅会影响到整个银行业，还会波及到中国股市。因此，研究上市银行不良贷款影响因素意义重大。首先，笔者梳理了不良贷款的相关文献，发现学者们的研究大多数只是单纯的从宏观角度或者微观角度进行研究，而将两者结合起来的研究并不多见。因此，本文将宏观和微观结合起来研究我国上市银行不良贷款影

4、响因素，以补充这一方面研究的不足。其次，选取13家上市银行，2011年第一季度至2017年第二季度的面板数据对不良贷款影响因素进行实证分析，得出以下结论：（1）GDP增长率越快，上市银行的不良贷款率就越小；GDP增长率越慢，上市银行的不良贷款率就越大。（2）上市银行国有股比例越高，其不良贷款问题就越严重。（3）资本充足率与上市银行不良贷款率之间呈显著正相关，这与已有的研究结论相悖。（4）相比较发达国家，由于我国上市银行特有的经营模式和管理方法使得成本收入比与上市银行不良贷款率之间不相关，这与已有的研究结论相悖。（5）银行存贷比与上市

5、银行不良贷款率之间呈显著负相关，虽然这与学者们的研究相吻合，但银行存贷比的影响系数较小，因此上市银行贷款量的占比并不是导致自身不良贷款产生的直接原因。（6）管理层持股比例越大，其解决不良贷款问题的积极性就越大，相应的上市银行不良贷款问题就可控。最后，总结全文，并在实证结论的基础上结合我国上市银行自身的实际情况，分别从宏观层面和银行角度提出相应的政策建议。关键词：上市银行，不良贷款，实证分析，政策建议I西北大学硕士学位论文AbstractNon-performingloanshavebeenamajorproblemfacingcom

6、mercialbanksallovertheworld.Thehighrateofnon-performingloanswillnotonlyreducethecorecompetitivenessofcommercialbanksthemselves,butalsoimpedethehealthydevelopmentofthewholebankingindustry,andevenleadtothefinancialcrisis.China'scommercialbankshavealsoexperiencedtheproble

7、mofhighrateofnon-performingloans.Withthedevelopmentandreformofthedomesticfinancialindustry,thisproblemhasbeeneffectivelyrestrained.However,inrecentyears,theproblemofnon-performingloansofcommercialbankshasbeguntohighlight.Accordingtotherelevantdatapublishedintheannualre

8、portoftheCBRC,therateofnon-performingloansandnon-performingloansofcommercialbankshasbeen"doubleliter"since2012.Asaspe