基于期望损失定价模型的存款保险定价研究

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1、分类号：学校代码：１０１４０４０３１５３０２４８密级：公开学号：？ＬＩＡＯＮＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕士学位论文ＴＨＥＳＩＳＦＯＲＭＡＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥ论文题目：基于期望损失定价模型的存款保险定价研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＤｅｏｓｉｔＩｎｓｕｒａｎｃｅＰｒｉｃｉｎｇＢａｓｅｄｏｎＥｘｅｃｔｅｄｐｐＬｏｓｓＰｒｉｃｉｎＭｏｄｅｌｇ英文题目：论文作者：张艳敏立军教授指导教师：王金融学专业：二〇一八年五月完成时间：申请辽宁大学硕士学位论文基于期望损失定价模型的存款保险定价研究Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ

2、ＤｅｐｏｓｉｔＩｎｓｕｒａｎｃｅＰｒｉｃｉｎｇＢａｓｅｄｏｎＥｘｐｅｃｔｅｄＬｏｓｓＰｒｉｃｉｎＭｏｄｅｌｇ作者：张艳敏指导教师：王立军教授专业：金融学答辩时间０１８１３日：２年５月二？—八年五月？中国辽宁辽宁大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研宄成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研宄做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结

3、果由本人承担。学位论文作者签名：＃年］：月处日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同时授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国博士学位论文全文数据库》和《中国优秀硕士学位论文全文数据库》并通过网络向。社会公众提供信息服务学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越

4、授权对学位论文进行任意处理。保密（），在：＿年后解密适用本授权书。（保密请在括号“十内划）授权人签名：指导教师签名：口期：年Ｊ月知日口期：年Ｓ月少日摘要存款保险制度是保护存款人财产安全、减少银行挤兑风险、维持金融市场稳定一的项基础性制度安排，在现代金融安全网中占重要地位。大部分国家和地区都建立了存款保险制度。存款保险费率作为存款保险制度的核心，对其进行研究将有利于银行业公平竞争，促进金融机构健康发展。本文将致力于结合各国存款保险机构的实际情况，并考虑各种存款保险定价模型的长短处，提出测算我国商业银行存款保险费率的／／法。一研究存款保险

5、走价模型是个极Ｈ实践性的课题，。多年来各国学者纷纷对此，形成了各种存款保险定价方法，提出ｆ〗己的见解。本文着重介绍期望损失定价模喂莒先介绍影响存款保险定价的道德风险和逆向选择问题，然后着重介绍Ｍｅｒｔｏｎ期权定价模喂及Ｋ、，；扩展资本配置定价模型和期望损失定价模型之后总结国际上主，最后基于我国商业银行数据要发达国家和地区的存款保险定价方面的经验，运用期望损失定价方法测算保费率并对模型进行完善。，首先按商业银行规模将我国商业银行分成四个层次在本文的核心部分：股份制、城ｄ！和农村商业银行，；其次运用期望损失定价模型分别对每层商业银行测算保费书；考虑到我国信用ｉ

6、ｆ级机构发展尚未成熟，本文借鉴Ｘ＾ＩＣＡＭＫＩ．Ｓ、倍川评级休系汴加丨：系统性风险对模咿进彳ｒ完＃，Ｍ终得到我Ｗ商Ｉｋ银彳ｒ办款保险．０．７〇费率．０（）１％到（）０１：视之Ｎ，这和我Ｎ．〇］热，丨丨前实施的的站准费韦相吻介＇ＶｌｏｒｏｎＡＭＫＬＳ关键词：ｉ模喈资本屺Ｗ模咁期屮损火比价模咿Ｃ休系ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｄｅｏｓｉｔｉｎｓｕｒａｎｃｅｓｙｓｔｅｍｉｓａｂａｓｉｃｉｎｓｔｉｔｕｔｉｃｍａｌａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｔｈａｔｒｏｔｅｃｔｓｔｈｅｐｐ＇ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓｐｒｏｅｒｔｙｒｅｄｕｃｅｓｂａｎｋｒｕｎｒｉｓｋｓ

7、ａｎｄｍａｉｎｔａｉｎｓｔｈｅｓｔａｂｉｌｉｔｏｆｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｐ，ｙｍａｒｋｅｔｗｈｉｃｈｌａｓａｎｉｍｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｔｈｅｍｏｄｅｍｆｉｎａｎｃｉａｌｓａｆｅｔｎｅｔ．Ｓｏｆａｒａｔｏｔａｌｏｆ，ｐｙｐｙ１１３ｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｎｄｒｅｉｏｎｓｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｔｈｅｗｏｒｌｄｈａｖｅｃｏｍｌｅｔｅｄｔｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ