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《基于非参数平滑的STAR模型的应用研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：基于非参数平滑的STAR模型的应用研究ApplicationresearchofSTARmodelbasedonnon-parametricsmoothing作者姓名：李娜指导教师姓名及学位、职称：郑少智硕士教授学科、专业名称：统计学学位类型：学术学位论文提交日期：2018年4月论文答辩日期：2018年6月答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：摘要线性模型解决现实问题存在较大的局限性，所以非线性模型在各个领域中的应用越来越广泛，最常用的状态转换非线性模型主要包括TAR模型、STAR模型以及MSR模型，对于STAR模型，常见的平滑
2、函数包括logistic函数和指数函数，随着非参数平滑技术的逐渐成熟，该技术在各个领域的应用越来越广泛，所以本文选择将STAR模型与非参数平滑方法相结合，即选择高斯核函数来作为平滑函数建立STAR模型，并且对该模型进行了模拟研究，模拟结果显示该模型效果比LSTAR模型以及ESTAR模型效果更好，这就是本文的研究意义以及创新之处。在实证研究方面，本文选择了三支股票价格指数数据，包括上证综合指数、沪深300指数以及中证100指数数据，用以上三个价格指数序列为代表对上述模型进行实证研究。通过实证分析中对模型有效性的诊断结果表明，该模型的残差序列既能通过自相关性检验同时也能通过异方差
3、性检验，也就是说基于非参数方法建立的STAR模型是非常有效的，能很好的刻画出股票市场的非线性特征。另一方面，模型的误差均方根（RMSE）值越小，说明模型的预测效果越好，即模型越有效，根据实证分析的结果，基于非参数平滑的STAR模型的RMSE值比较小，也就是说该模型的预测效果也很显著，所以说该模型在整体上是非常有效的，并且用该模型对股票市场的非线性特性进行研究分析也非常适用，即该模型具有现实意义。关键词：平滑转换自回归模型；非参数平滑；非线性；股票价格指数IAbstractLinearmodeltosolvepracticalproblemshaslargelimitation
4、,sothenonlinearmodelisfindingwiderandwiderapplicationinallfields.themostcommonlyusednonlinearstatetransitionmodelmainlyincludestheTARmodel,STARmodelandofMSRmodel,forasmoothtransitionregressionmodel(STAR),commonsmoothingfunctionsincludinglogisticfunctionandexponentialfunction,withthegraduall
5、ymatureofthenonparametricsmoothingtechnology,thetechnologyismoreandmorewidelyappliedinmanyfields,sothispaperwillchooseasmoothtransitionautoregressionmodelcombinedwithnonparametricmethod.inaword,thisarticlechoosegaussiankernelfunctionasasmoothfunctiontobuildsmoothtransitionautoregression(STA
6、R)model,otherwise,thesimulationresultsshowthatthemodelhasbettereffectthanLSTARmodelandESTARmodel,thisistheresearchsignificanceandtheinnovationofthisarticle.Inempiricalresearch,thispaperchooseafewstockpriceindexdatas,includingtheShanghaicompositeindex,Shanghaiandshenzhen300index,thecsi100ind
7、exasrepresentative,usethesepriceindextodoempiricalresearchaboutSTARmodel.AccordingtodiagnostictestaboutthevalidityofSTARmodelintheempiricalanalysis,theresidualerrorsequenceofthemodelcanpassthecorrelationtestandheteroscedasticitytest,thatistosay,theSTARmo
