我国通货膨胀形成机制研究与费雪效应检验

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1、吉林大学一：我国通货膨胀形成机制研究与费雪效应检验ＳｔｕｄｙｏｆｉｎｆｌａｔｉｏｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍａｎｄＦｉｓｈｅｒＥｆｆｅｃｔＴｅｓｔｉｎＣｈｉｎａ作者姓名：兰中停专业名称：数量经济研宄方向：宏观经济计量指导教师：金春雨教授学位类别：经济学博士培养单位：吉林大学商学院２０８０６４日论文答辩日期：１年月０２０授予学位日期：１８年月日论文评阅人：答辩委员会组成：姓名职称工作单位姓名职称工作单位盲审专家正髙级中南财经政法大学

2、主席王立勇教授中央财经大学盲审专家正高级华中科技大学委员朱平芳教授上海社会科学院盲审专家正高级武汉大学刘金全教授吉林大学邓创教授吉林大学方毅教授吉林大学未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术使用不在此限）。。否则，应承担侵权的法律责任吉林大学博士学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师

3、的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研宄做出重要贡献的个人和集体。，均己在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：曰期：年（月石曰摘要我国通货膨胀形成机制研宄与费雪效应检验一直将通货膨胀作为重点关注的指标各国学者与政策制定者。近些年来，通货膨胀的周期性波动己经成为我国经济发展与社会稳定的重要影响因素。在这种背景下，研宂通货膨胀形成机剌与政府的货成政策对通货膨胀的

4、影响作用，具有重要的理论意义与实践价值：首而言一，对于理论，可以进，先．步丰富我国通货膨胀形成机制理论随着经济发展的多元与全球化，，尤，通货膨胀形成的因素更加多种多样各种因素之间可能还存在相互作用其是近些年通货膨胀形成的因素更加复杂多变，而传统的通货膨胀形成机制理论难以有效解释与分析当前我国的通货膨胀问题，可以应用通货膨胀形成机制的研究成；其次，对于政策当局而言果，科学分析我国通货膨胀的形成原因以及传导渠道，实施有针对性的宏观调控政策，以维持我国价格水平的稳定与经济协调平稳发展，本。因此文收集与梳理了国内外有关通货

5、膨胀形成与费雪效应研究相关的大量文献，结合我国的统计数据，从理论上对我国通货膨胀的形成机制进行了研宄，并且应用国际上前沿的计量方法对我国通货膨胀形成与费雪效应展开研究，提出了相应的政策建议。本文首先对混合型ＮＫＰＣ模型的识别性进行理论分析与实证研宄，。通过加入泰勒规则一成本方程以及ＩＳ方程构建了个封闭的数据生成过程，将消费习惯形成，利率平滑以及持续的成本冲击引入模型中用于度量宏观经济摩擦，构建ＧＭＭ矩。在此基础上条件对ＮＫＰＣ■模型的识别性进行了分析，结果表明当宏观经济中存在足够的摩擦，ＮＫＰＣ模型能够进行有

6、效识别。紧接着利用蒙特卡洛模拟方法并结合ＧＭＭ估计方法进行了实证研宄，结果表明对。于相当大范围的参数组合，ＮＫＰＣ模型是弱识别的习惯形成下ＧＭＭ估计的分布不论是小，并且在大样本情形下，估计量基本是无偏的样本还是大样本情形均变得更窄。结合习惯形成与利率平滑能够实现小样本情形下ＮＫＰＣ模型的有效识别，ＮＫＰＣ模型的识别具有显著。的国情特征当数据生成过程包括持续边际成本摩擦时，所得到的结果与具有习惯形成特征所得的结果比较接近。习惯形成参数的变化对ＮＫＰＣ模型中不同的参数影响存在差异。最后，利用Ｓ检验统计量进行了稳健性分

7、析，并与ＧＭＭ估计方法进行了对比，结果表明在置ＭＭＳ。信水平以上的区间，Ｇ估计的椭圆形置信集明显小于检验统计量的置信集在ＮＫＰＣ模型的基础上结合ＩＳ方程，构建了经济总产出、房地产价格对通货膨胀影响的理论模型、托宾２效应、，理论分析表明房地产价格通过财富效应信贷渠道、储蓄效应和货币激活效应等机制对消费与投资的影响，从而对产出产生非对称效应，最终对通货膨胀产－－－２Ｍ、ＨＰＡＲ模型、ＵＣ２Ｍ生非对称效应。然后模型、ＵＣＵＲ，利用ＵＣＵＲ模型模型以及ＨＰ滤波对我国产出缺口进行了度量，结果表明ＵＣＵＲ模型能够最好刻画我国产

8、出缺口ＵＣＵＲ－２Ｍ，，但所度量的产出缺口波动频繁，与我国经济周期不匹配模型次优并且。Ｉ所度量的产出缺口与经济周期相匹配－。在此基础上利用非线性ＡＲＤＬＥＣＭ模型检验了经济、、