基于CVaR-RAROC模型的我国开放式基金的绩效的实证研究

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1、目录1前言............................................................................................................................11.1研究背景与意义..................................................................................................11.2研究思路.....................

2、........................................................................................22理论综述....................................................................................................................32.1.国外研究现状..............................................

3、.......................................................32.2国内研究现状......................................................................................................43基金绩效评价模型与方法.......................................................................................

4、.73.1开放式基金概述.................................................................................................73.1.1开放式基金的发展概述...............................................................................73.1.2开放式基金的分类.................................................

5、.....................................73.2基金业绩评价的相关理论.................................................................................83.2.1均值-方差模型............................................................................................83.2.2系数....................

6、.......................................................................................83.2.3Treynor指数.................................................................................................93.2.4Sharpe指数......................................................

7、............................................93.2.5Jensen指数.................................................................................................103.2.6RAROC指标..............................................................................................103.

8、3RAROC基金业绩评价方法............................................................................113.3.1VaR的概述............................