S农商行同业业务风险管理研究

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1、学校代码10459学号或申请号201622014010145密级公开硕士学位论文S农商行同业业务风险管理研究作者姓名：朱玉清导师姓名：罗光林副教授专业名称：工商管理硕士培养院系：商学院完成时间：2018年11月AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterResearchontheRiskManagementofInterbankBusinessaboutSAgriculturalCommercialBankByYuqingZhuSup

2、ervisor:GuanglinLuoBusinessAdministrationbusinesscollegeNovember2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研。宄所取得的成果除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集。。体，均已在文中以明确方式标明本声明的法律责任由本人承担学位论文作者：曰期：＃年／／月／日＾学位论文使用授权声明本人在

3、导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。、根据郑州大学有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学一位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者：知曰期：年＂月曰，

4、／＆Ｊ摘要近年来，同业业务的快速发展为银行带来了丰厚的效益，也在一定程度上促进了市场经济的活跃度，但与此同时，无序的野蛮生长也导致了风险的积聚，为个体银行稳健运营埋下了风险隐患，更动摇了宏观经济的稳定性。因此近年来，监管层对同业业务的管控力度愈来愈大，2018年一开年，监管信号更是持续加强，重磅监管文件接连下发，从资金规模、交易对手到具体投向均给予了严格的限定，几乎覆盖了同业业务的所有领域，可谓打出了一套监管组合拳。对于银行而言，业务转型和风控建设已迫在眉睫。其中，实力单薄、起步较晚的农商行面临的挑战更

5、加艰巨，面对严峻形势，许多农村金融机构陷入了迷茫之中，业务开展几乎停滞。S农商行属于同类型机构中较早设立风控岗的，并且由于注重制度建设和监管新规的学习，通过风险提示、合规抽查、对接监管、行为规范等具体措施取得了一定的风控成效。但与先进行社相比，S农商行在风险管理制度建设、组织架构设置、人才专业度、科技实力、考核培训机制等方面存在明显差距，与此同时，由于监管新规对诸多业务品种增设了限制条件，导致S农商行原有以量取胜的经营模式不再适用，对各业务品种的要求也发生了翻天覆地的变化，对风险管理提出了新的要求，既要

6、要适应强监管的外部环境，降低合规风险，也要增强业务的前瞻性和全局性，促进业务顺利转型。本文以全面风险管理原则、独立性原则、责任追究原则为导向，以优化风险识别、改进风险评估、加强风险控制为步骤，对S农商行优化风险管理提出了建设量化分析机制、定期或不定期开展压力测试、纳入全面风险管理体系、完善组织架构、加强制度建设等方面的具体建议。在各类风险中，S农商行和由于可用资金少，日间操作多，对流动性管理的要求较高，因此将流动性风险控制作为优化其风控建设的重点领域，需要在运用各业务品种时有策略选择，日间操作流程持续细

7、化、优化，同时增强外部讯息传导机制和应急水准，降低市场风险对S农商行的不利影响。总而言之，风险管理与业务发展并非互相掣肘的关系，而是相融共生，风险管理的出发点是为业务发展保驾护航，最终促进其稳健、健康、长远发展。关键词：同业业务；风险管理；业务转型；强监管IAbstractInrecentyears,therapiddevelopmentofthebusinessofpeershasbroughtrichbenefitstobanksandpromotedtheactivityofthemarketec

8、onomytoacertainextent.However,atthesametime,thechaoticandbarbaricgrowthhasalsoledtotheaccumulationofrisksandlaidahiddenriskforthesteadyoperationofindividualbanks.Moreshakenmacroeconomicstability.Therefore,inrecentyears,the