我国农商行资产证券化业务风险管理问题研究

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1、硕士学位论文我国农商行资产证券化业务风险管理问题研究培养单位：金融学院专业名称：金融学作者姓名：刘悄悄指导教师：陈奉先副教授ResearchontheRiskManagementofAssetSecuritizationBusinessinChina'sRuralCommercialBanksCandidate：LiuQiaoqiaoSupervisor：AssociateProf.ChenFengxianCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得

2、的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，

3、将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要随着我国利率市场化改革进程加快，商业银行的政策红利持续下滑，利差缩窄、存款不稳定、流动性收紧等问题凸显，经营压力日益增加。农商行这一我国商业银行的特殊群体，作为地方性金融机构，正处于战略转型的关键时点。随着农村的城镇化发展，国有银行、股份制银行甚至外资银行对农村市场的重视和战略布局正在蚕食着农商行原有的市场份额。农商行要想适应此种变化，必须调整经营思路，增强产品竞争力和风险防御能力。在这种背景下，发展资产

4、证券化业务对于农商行增加流动性、转变盈利模式、优化信贷资源配置、降低融资成本以及改善资本充足水平等具有积极意义。对于农商行来说，发展资产证券化的同时必须做好风险管理工作。资产证券化的运作流程一般包括确定证券化资产，组建SPV，构建证券化资产池，发行资产支持证券以及后续管理等环节。在资产证券化运作的各个环节，涉及的参与者众多、交易结构较为复杂，具有多样化、分散化的风险特征。本文通过研究X农商行资产证券化风险管理案例，探讨各参与主体，尤其是X农商行如何识别资产证券化各个环节可能产生的风险，以及如何采取管理措施进行风险防控。最后，提出农商行进行资产证券化业务风险管理的启示，具体措施包括完善法律制

5、度体系、建立监管协调机制、健全信用评级体系、规范参与主体行为、推动信息系统建设等。关键词：资产证券化；风险管理；农商行IAbstractAstheprogressofChina’sinterestrateliberalizationhasspedup,thefinancialmarkethasbecomeincreasinglyopenandpreferentialpoliciesforcommercialbankshavelessened,manyproblemshavebecomemoreprominent,suchasashrinkageininterestmargins,desta

6、bilizationofsavingdeposits,andtighteningoffluidity;asaresult,financialpressurehasbecomemoreandmoresevere.AsaspecialgroupwithinChina’scommercialbanksandalocalfinancialinstitution,ruralcommercialbanksarecurrentlyatthekeypointofstrategictransformation.Followingtheurbanizationdevelopmentofruralareas,t

7、hemarketshareoriginallypossessedbyruralcommercialbanksisbeinglosttoentitiessuchasgovernmentbanks,share-holdingbanks,andevenforeignbanksasaresultoftheirstrategicplanningastheyhavebecomemoreinterestedintheruralmark