模糊环境下的委托代理问题研究

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1、致壅西湖⑨天洋大謦硕士学位论文_用-■一啊翻明

2、哺-赐Im日_学科专业：墨堑王堡作者姓名：堡竺坠指导教师：堕翌竺墼堡工：击—o{当zⅡ角，}Ⅱ白2006年5月中文摘要本文对模糊环境下的委托代理问题进行了深入地研究，主要工作包括z由于在实际的委托代理问题中，代理人的特征通常是其私有信息，不易被委托人观察到，信息的不对称导致委托人只能通过主观猜测来评价代理人的特征，在此基础上制定委托代理合同．从根本上说，委托人对代理人特征的主观评价是有很明显的模糊性的．因此，在本文中，采用模糊变量来表示代理人的特征变量，并在此基础上，从委托人的角度，建立了一个模糊期望值模型，来最

3、大化委托人的期望效用．在对模型的求解过程中，利用模糊变量的可信性密度和可信性分布的概念和性质，将模糊期望值模型转化为—个有约束的最优控制问题，并利用庞特里亚金最大值原理给出求解该问题的具体方法和步骤．为了得到所给模型的最优解，给出了几个数值算例。通过列举委托人效用函数的几个典型形式，及对模糊变量的不同假设，得到了模型的最优解和委托人效用的期望值，并且指出最优解通常为线性函数．最后，讨论了模糊委托代理问题在不对称信息的供应链中的实际应用．关键词：委托代理问题，模糊变量，模糊期望值模型，私有信息，最优控制，庞特里亚金最大值原理ABSTRACTThisthesisg

4、ivesadeepstudyoftheprincipal-agentprobl伽inafuzzyenvironment．Thegroundworkisasfollows：Asinrealprincipal—agentproblems．theagents’characteristicsareusuallytheagents’privateinformationandcannotbeobtainedbytheprindpaleasily,80theprincipalcanonlydesigntheincentivemechanisms(contracts)byhi

5、ssubjectiveassessmentontheagents’unknowncharacteristics．Thesubjectiveassessmentisfuzzybynature．Asaresult，inthisthesis，theprincipal’ssub3ectiveevaluationsoftheage．s’imprecisecharacteristicsarerepresentedbyfuzzyvariables，andafuzzyexpectedvaluemodelisformulatedtomaximizetheprincipal’sw

6、elfare．Insolvingtheproposedmodel，theCOnceptofcredibilitydensityandcred—ibilitydistributionoffuzzyvariableareadoptedtoconverttheexpectedvaluemodelintoalloptimalcontrolproblematfirst，thenPontryaginmaximumprinci-pleisusedtosetuptheHamiltonianfunctionandcanonicalsystemofdifferentialequa

7、tions鹪wellasundertheboundaryCOndtions．andthespecificsolutionpro-ceduresaregiven，andseveralnumericalexamplesarepresentedtotesifytheeffectivenessoftheproposedmodelsbyenumeratingdifferentutilityfunctionsoftheprincipal．Itisnoticedfromtheoptimalsolutionsthatthebestcomractsignedbetweenthe

8、principalandtheagentsisusuallyalinearfunctionandtheproblemsformulatedundersimilarsituationscanbesolvedbyanalyticalmeth—ods．Finally'theproposedmethodisappliedtoarealsupplychainproblem．Keywords：principal-agentproblem，fuzzyvariable，fuzzyexpectedvaluemodel，privateinformation，optimalCOnt

9、rol，Pontryaginmaxim