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时间：2019-05-10
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1、第14章 期权头寸的对冲与合成期权的构造裸期权头寸与抵补期权头寸裸期权头寸：什么都不做。抵补期权头寸：在出售看涨期权的同时购买股票。止损策略出售一个欧式看涨期权。当价格刚刚升到X以上就购买一单位股票，刚刚落到X以下就出售该股票。更复杂的保值策略Delta对冲欧式看涨期权和看跌期权的Delta值欧式看涨期权：欧式看跌期权：其他欧式期权的Delta值ThetaGamma构造组合证券Gamma中性Gamma的计算Delta、Theta和Gamma之间的关系Vega有价证券组合的价值变化与标的资产波动率变化的比率。rho有价证券组合的价值变化与利率变化之间的比率
2、。现实中的对冲情景分析
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