基于电网风险特点的新兴财产保险公司风险管理战略

《基于电网风险特点的新兴财产保险公司风险管理战略》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

战略与规划第22卷第2期能源技术；济Vof22N022010年2月EnergyTechnologyandEconomicsFeb．2010文章编号：1674—8441(2010)02—0008．06范跃(英大泰和财产保险股份有限公司，北京100005)摘要：在风险管理框架下，涉及电网企业创造核心价值过程中的风险主要有危害性风险和金融战略风险。电网风险的链式传导性和内生性要求与完善的保险化风险管理措施相匹配。基于电网风险特点，以某公司为例，分析财险公司建立的风险管理系统框架，提出实施风险管理的具体措施。关键词：电网；灾害；战略管理；风险防范中图分类号：F270文献标志码：AskManagementStrategyofaBurgeoningPropertyInsuranceCompanyBasedonPowerGridRiskCharacteristicsFANYue(YirlgdaTaihePropertyInsuranceCompanyLimited，Beijing100005，China)Abstract：Withintheriskmanagementframework，therisksinvolvedintheprocessofcorevaluecreationbypowergridcompaniescanbeclassifiedintohazardousrisksandfinancialstrategic6sks．Thepowergridrisks，whichfeaturelinkedtransmissionandendogeneity，demandcorrespondingmeasuresofriskmanagementthroughinsurancesforpowergddcompanies．Therefore，propertyinsurancecompaniesshallbeabletoreducerisktransmissionandriskclusteringthroughtheestablishmentoftheproperriskmanagementframeworktocontrolinternalandexternalvaluelinks．Baseduponthecharacteristicsofpowergridsandtakingacertainpropertyinsurancecompanyasanexample，thepaperanalyzestheriskmanagementsystemofthecompanyandputsforwardsomespecificmeasuresforriskmanagement．Keywords：powergrid：disaster；strategicmanagement；disasterprevention0引言观存在损失的不确定性。威廉姆斯和汉斯把风险定义为：“在给定情况下和特定时间内，那些可能发广义来说，电网风险是指发电、送电、变电、生结果之间的差异”⋯；从风险产生原因与结果来配电和用电等各个环节产生的一切风险；狭义的电看，风险的本质为风险因素受到风险事件作用进而网风险是指电力传输、分配和供应环节出现的风险。导致损失的过程【2J。从风险客观存在的角度来说，可以将风险定义为客在风险管理框架下，涉及电网企业创造核心价收稿日期：2009—12—26作者简介：范跃(1961一)，男，山东济南人，高级经济师，主要从事金融、证券和保险等管理工作。E-mail：yixm@126．com 第2期范跃：基于电网风险特点的新兴财产保险公司风险管理战略战略与规划e值过程中的风险主要有危害性风险和金融战略风险。在电网企业经营活动中，有形要素(如人、财、电网风险的链式传导性和内生性要求有完善的保险物)和无形要素(如信息)参与生产，形成了电能化风险管理措施相匹配。在进行风险识别的基础上，输送流、资金流和信息流。在风险事件作用下，静基于电网风险特点，着眼于新兴财险公司建立风险态风险容易导致电能输送流中的人身和财产损失、管理架构，提出降低风险的具体措施。资金流中的利润中断损失、电能输送流和资金流中因责任事故赔偿带来的损失，动态风险容易导致电1电网主体风险管理需求分析能输送流、资金流和信息流中的经营损失。风险管理的核心是降低价值损失，以保险为核1．1电网风险的内涵心的风险管理措施通过控制、降低和转移纯粹风险我国能源资源与生产力布局呈逆向分布，能源(即只有损失机会而没有获利机会的风险)来获得风资源主要分布在西部、北部和西南等经济欠发达地险保障，这种可保风险主要表现在其损失会对人、区，而能源消费主要集中在东中部经济发达地区，财、物产生危害性方面。将电网风险划分为危害性电力输送具有大容量和长距离的特点，这种方式增风险和金融战略风险，本文重点研究电网危害性风加了电网在自然灾害、意外事故下导致损失的可能险。电网运行形态与可保风险见表l。性。结合电网运行特点，笔者认为，狭义的电网风1．2电网风险事故及损失分析险是指电网运行中客观存在损失的不确定性，其本导致电网危害性风险的事故主要为自然灾害、质是由电网运行中暴露于风险事件下使电网安全稳意外事故和法律责任。自然灾害包括暴雨、洪水、定受到影响并导致损失的过程；广义来说是指电网冰灾、雪灾、雷击、地面下沉下陷、滑坡、塌方、企业经营过程中面临任何使价值受损的不确定性。泥石流、暴风、台风、沙尘暴、地震等；意外事故电网面临的风险主要包括运营风险、战略风险、包括火灾、爆炸、盗窃、人为破坏、污闪、操作失财务风险、市场风险和法律风险等[3]。该风险分类是误、设计制造或安装错误等；法律责任包括无过失在识别自身风险基础上按风险呈现状态来划分。宋责任风险、合同责任风险等。守信认为，电网风险可以分为动态风险与静态风自然灾害的地域性和季节性特点导致电网危害险，其中动态风险就是企业的布局、经营模式发生性风险呈现多样性和复杂性特征。华南与长江流域变化，可能带来的风险；静态风险是指基本的设施、夏季暴雨、洪水频发，暴雨和洪水灾害可能给电网模式、制度基本稳定以后所发生的风险。据此，可企业造成损失，冬季冰雪极端气候条件下也可能造以把电网运营风险归类于电网静态风险，电网的战成电网冰灾；东北地区冬季多雪，该地区电网面临略风险、财务风险、市场风险和法律风险归类于动雪灾风险；西南和中部地区由于地质构造特殊性易态风险。风险分类是进行风险管理的前提。发生滑坡、塌方、泥石流等灾害，给华中和南方地表1电网运行风险形态与可保风险要素构成运行形态风险类别风险因素可保风险’裸露在户外的设备易受自(1)在电力工程建设，电力设施的安装、维护、使用过程中，有人、物电能输送流静态风险然灾害；专业技术复杂易可能造成的对人身的意外伤害。(2)因人为操作失误、自然灾害导致人为误操作或意外事故而造成的不动产及电力设备等实物损失财资金流静态风险供电中断影响上下游产业因人为操作失误或意外事故、自然灾害造成的不动产及电力设备正常运转等实物损失，导致营业中断，利润受损人、财、物电能输送流与资金流静态风险电能消费过程中面临复杂在电能输送流与资金流中产生的责任问题，导致民事纠纷或民事番尸群与各种关系链赔偿发生人、财、物电能输送流、资会流经营风险(旬括战略风腧和信息与信息流动态风险和市场风险)不属于可保风险 战略与规划能活技木；清第22卷区的电网带来较大风险；我国华东、华南沿海地区然灾害并导致损失。电网行业技术密集，人为误操电网易受到暴风与台风的威胁，我国西北地区的甘作以及安全保护装置失灵可能导致停电事故。此外，肃河西走廊、青海、宁夏、天山南北麓，西南地区外力破坏电力设施的情况也时有发生，电网设备的的西藏、四川I西部和云南中西部，华北地区的太行存在状态、技术特点和外力破坏都是电网资产风险山两侧、汾渭河谷、阴山一燕山一带、山东中部和产生的重要因素。电网风险具有内生性，其危害性渤海湾，东南沿海的广东、福建等都处于地震带，风险在风险事故的影响下导致人身、财产损失不可该地区的电网面临地震风险。从表2可以看出，我控，存在导致区域性损失的可能。国电网2003-2008年自然灾害具有经济损失大、保1．4风险管理是电网可持续发展的必然选择险赔付少的特点。2008年初的冰雪灾害全国直接经由产生于18世纪的内部控制思想发展到美国内济损失1111亿元，保险公司赔付额约为40亿元，部控制委员会(COSO)2004年《企业风险管理框赔付额约占全部损失的4％。与其他国家灾害损失保架》，企业加强内部管理由为实现特定目标的保证过险赔付比例相差甚远。程，转变为通过识别风险、管理风险使其在容忍范1．3电网危害性风险的特点围之内，从而确保企业达到预定目标的过程。为了(1)风险导致的损失具有链式传导和损失巨大满足经济社会对电力供应的需要，电网企业不仅要的特点。根据J．D．McCalley教授161对电网风险的研究，增强电网对电力资源的调配能力，还要降低运营中危害性风险为事故发生概率与事故产生后果的乘积，的安全风险，以实现可持续发展。在电网可持续发从定量角度来看，危害性风险较大表现为：一方面展的战略目标下，强化风险管理是确保电网企业实小概率事件导致损失巨大；另一方面，事故产生的现战略目标的过程，也是电网可持续发展的内在要后果表现为链式传导，由初期微小的风险源迅速扩求。长期以来，我国电网建设投人不足，电网发展大，并裂变为几个大的风险点，最终导致区域性停滞后于电源发展，网架结构薄弱，面临自然灾害和电或区域电网解列。系统事故时，电网抗风险能力不强，严重影响电网(2)电网危害性风险具有内生性。电力行业是的可持续发展。国民经济的基础产业，经济发展对电力供应也提出目前电网行业风险管理的成功经验主要有：基了更高要求，客观上要求电网能够保证供电可靠性。于风险防范，确定全面预防目标；基于风险评估，但是，由于电网一次设备大都裸露在户外，易受自完善安全保证制度；基于安全检查，消除设备风险表22003---2008年我国电网自然灾害损失资料来源：长安保险经纪公司。注：1)根据美国IEEE估算而得到的折算值：供电所造成的经济损失在O．33~15美~／(kW’h)；2)华中电网包括湖北、河南、湖南、江西、N)tl、重庆；华东电网包括上海市、浙江、江苏、安徽、福建省电网；南方电网包括广东、广西、云南、贵州、海南等五省区电网。 第2期范跃：基于电网风险特点的新兴财产保险公司风险管理战略战略与规划e表3保险化风险管理策略的商业保险公司。业务相对专业化的新兴财险公司更需要针对行业特点进行深度的风险识别工作。2．1基于价值链的财险公司风险识别及对电网风险损失的要求保险企业经营风险的特点要求建立全面风险管理机制，全面风险管理是可持续发展、保证风险可控、能控、在控的关键，也是为目标客户提供风险管理供给机制的前提。对于财险公司来说，全面风险管理是一个全要素、全流程和全员参与的过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到各项活动中，既是以价值链为基础的风险识别过程，也包括完整的风险战略及具体措施。财险公司价值创造活动从产品开发、市场营销、来源；基于安全目标，强化安全管理责任；基于管承保理赔到资产负债管理。其风险生成途径表现为：理效率，提高风险管理协作。目前电网的风险管理首先是产品风险，保险产品价格精算的核心是使风优势集中于控制型风险管理方面，主要措施包括通险与转让风险的价格对等l8I，如果这一价格不对等则过建立严密的制度体系进行风险规避；通过检查、出现产品风险。其次产品风险传导引发了市场营销防灾防损进行损失控制。这种风险管理措施的核心风险，如果产品定价过高，则抑制有效需求，如果是在风险成本约束下，采取防止或减少灾害事故发产品定价过低，则加大了承保风险。再次如果费率生造成的经济损失。与实际接受的标的风险不相匹配，则继续将风险放保险化风险管理是指用保险理念与方法来系统大，并通过弱的理赔控制使风险成为最终损失。最管理面临的风险，通过比较不同风险管理措施导致后由于业务运营过程中产生的风险影响了可运用的的风险成本(损失控制成本、自留融资成本和期望资金余额，导致资产负债不匹配，进而带来投资风损失控制成本)选择风险自留策略、保险、风险组险。从提供电网风险管理的供给能力来看，财险公合策略等实现动态风险管理。司加强产品风险控制的风险管理，是针对电网风险从可保风险角度来看，电网危害性风险具有以损失链式传导的有效措施，同时也是控制公司内部下特征：纯粹风险、单一危险单位价值大、损失偶风险传导的关键行为。然发生且可明确计量。电网危害性风险管理与保险财险公司的价值创造过程受到再保险公司、各公司管理可保风险具有同构性。保险化风险管理措种销售渠道、竞争对手、监管机构的广义风险价值施强调事故发生前，跨期做出补偿性财务安排，损链的影响。再保险业务是广义价值链风险的“双刃失产生后，通过前期安排的风险管理措施提供补偿，剑”，一方面财险公司可以利用再保险扩大承保能以保障及时恢复生产和供电，最大限度地减少损失。力，另一方面再保险人自身风险也会对公司产生重详见表3。大影响，由于再保险业务存在巨灾风险、信用风险、操作风险、汇率和价格风险，导致利用再保险转移2基于电网风险特点的财险公司风险管风险的价值链脆弱性增强。电网风险损失的内生性理供给机制特点，要求财险公司具备控制风险集聚效应产生的能力，这对财险公司运用再保险手段转移风险提出近年来，我国电网企业依托自身的专业与管理了更高的要求，既要扩大承保能力，又要防范风险优势，组建了以从事电网资产风险管理业务为基础集聚与溢出。 ／a,略与规划能泺技木；济第22卷2．2新兴财险公司风险管理供给劣势及电网财险3基于电网风险特点的新兴财险公司风业务面临的问题险管理战略2000--2008年财险公司平均规模为43．01亿元，2003年以后进人市场的主体有19家，其中只有大地基于电网风险损失的内生性特点，新兴的财险财险、阳光财险、安邦财险和国寿财产4家国内外公司具备一定的风险控制能力，在进行风险识别的具备一定知名度的公司超过这一规模，其他15家公基础上，应当从商业保险企业自身的特点出发，构司均低于这一平均水平，说明新兴财险公司风险供建全面系统的风险管理系统架构，制定降低风险的给能力与成熟市场主体相比存在一定差距。具体措施。从产品开发来看，由于新兴财险公司资源整合3．1风险管理架构能力和创新能力较弱，在历史数据积累不全的条件新兴财险公司风险管理战略旨在建立内部风险下，不具备产品开发的能力，只能使用已有产品拓价值链和广义风险价值链的动态管理机制。从单一展业务规模。在这种情况下新兴财险公司的产品具风险因素控制上升到风险传递与集聚控制，培育统有同质性，这给新兴财险公司风险供给带来的劣势一的风险管理理念，不断提高风险供给能力，满足表现在2个方面：目标客户风险保障需求。(1)在不存在价格优势前提下，新兴财险公司新兴财险公司风险管理架构主要包括以下几个产品不能满足客户个性化的保险保障需求。方面：①树立全面、全员、全过程的风险管理意识；(2)新兴财险公司使用同质产品无法规避由于②建立完善的风险管理组织架构，加强风险管理制该产品的费率与承担的保险责任不匹配的风险，从度建设，形成有效的激励约束机制；③科学确定合而降低新兴财险公司的风险供给能力。理的风险管理流程与风险管理技术方法，科学量化从再保险业务来看，((保险法》规定，每一危险各项指标，制订风险衡量措施；④建立风险评价与单位最大承保能力为资本金与资本公积之和的10％，预警体系，强化风险报告制度，提高风险管理的透总体自留保费不能超过资本金与资本公积之和的明度；⑤整合资源，加强统一信息平台的建设。4倍。某公司以科学发展观为指导，结合自身优势，提一方面新兴财险公司资金规模有限，单一危险升风险管理能力，构建风险管理系统，在战略意识层单位承保能力方面受到限制，新兴财险公司对广义面达成共识，即：控制风险是一切工作的标准和规价值链的控制力较弱导致利用再保险手段转移风险范、效益优先是培育核心竞争优势的出发点，将全面效率较低，主要表现为：①转移巨灾等因素导致的协调可持续发展与密切防范风险相统一，打造与培育系统风险的再保险机制不健全；②再保险组合管理核心竞争能力，走风险可控、在控、能控的可持续快模式不完善；另一方面，新兴财险公司在目前电网速健康发展之路。在风险管理架构建设方面的主要内业务国际再保险市场面I临2个方面困境：①由于电容为：建立完善公司治理结构和风险管控机制，推进网风险的特殊性和灾害损失的巨大性，使得选择财公司全面风险管理、全过程管理9·以内控建设为基险公司的再保险人存在壁垒，目前国际上的转分保础，以控制风险为核心，实施风险要素与目标管理相合同普遍把电网业务列为除外责任，不予承保；②匹配战略；采用集中统一管理方式，实行纵横双控管电网技术复杂，电网受损后查勘理赔过程对保险公理方法，纵向推行权限控制管理，横向建立监督制衡司与再保险公司提出较高的专业技术要求，使得再机制，有效防范化解风险。保险人存在承接原保险人电网财险业务的技术壁3．2具体措施垒，欧洲保险市场对电网类资产基本不予承保。由基于电网风险特点的新兴财险公司风险管理的于电网业务的特殊性加深了新兴财险公司利用再措施是利用内部和广义价值链进行内部风险抑制，保险手段转移化解风险的难度，降低了风险供给对电力客户提供完善的保险化风险管理供给，既包能力。括以产品风险控制为起点的内部价值链风险管理措 第2期范跃：基于电网风险特点的新兴财产保险公司风险管理战略战略与规划e施的运用，也涵盖以再保险风险控制为重点的广义项战略任务，建立以效益为中心、服务导向型的职价值链中的风险传导防范机制建立。能化经营管理平台，按照一级法人、二级管理、三主要措施包括：①通过产品创新平衡公司承担级经营的经营管理模式，总公司职能定位为投资中的风险与获得的收益；②建立经营质量监测和预警心、成本中心；分支机构定位客户中心、利润中心。体系强化风险事前控制体系，发挥审计监督体系、总公司负责完成投资收益目标、成本控制目标、支内控制度体系的作用，提升风险事中与事后的控制持后援目标，分支机构承担费用控制目标、团队经能力；③形成建立在内部价值链风险管理机制；④营目标、市场开发目标、利润完成目标。通过重点加强对信息系统的投人增加风险管理的透建立和运用1个管理工具：信息化系统。重点明度，提高风险管理的效率。投入，全面实现核心业务系统、财务系统、管理系以英大财险公司为例，其风险管理措施表现为统和非现场监管系统电子化、信息化、规范化，达“3114工程”。到实时控制、过程控制和结果控制。建立和健全3个方面的内部控制体系：审计监建立和使用4个管理手段：即流程制度、管理督体系、内控制度体系和预警体系。报告、内部审计和绩效考核。创造一个管理高效、建立和完善1个长效管理机制：坚持“四抓”，团队敬业、自律规范、秩序文明、发展又好又快的即抓素质提高、抓集中管理、抓自律管理、抓目标内部控制环境。管理。素质提高的主要内涵是员工录用高标准、持续性专业教育高输出、定期专业培训高质量、团队参考文献：管理严、高、细、实；集中管理的主要内涵是总公【1]威廉姆斯，汉斯风险管理与保险【M]．北京：中国商业出版社，1990．司对固定资产、资金、机构等事项以及财务、审计、[21刘立新风险管理[M京：北京大学出版社，2006．核保、核赔和再保等业务实行集中统一管理，统一【3]华东电网有限公司l科学构建华东电网公司全面风险管理体系[c]招标购置固定资产，对分支机构实行收支双线管理，／／国家电网公司2008年度优秀研究报告集，2008．资金零余额管理；设立分支机构坚持审批制和选好[4]电力风险管理论道[J]冲国电力企业管理，2008(11)：8-10．“一把手”再设机构的原则；财务、审计、核保、核[5]范跃．新兴财险公司风险成因分析及应对措施[J]l保险研究，赔关键岗位实行委派制，直线垂直管理；自律管理2009，7：46—52．的主要内涵是务求做到保监会明确规定的量化指标[6]侯慧．应对灾变的电力安全风险评估与应急处置体系[D]．华中科达标，坚决依法合规经营，实施违规“上抓一级”技大学，2009．的责任追究制，坚持按照公司治理结构规范公司经[7】王敏惑中资财产保险公司如何取得竞争优势[D]靖华大学，2004．营管理行为，主动接受社会监督，创建有公信力的f8]杨明辉等金融控股公司实务与操作[M]北京：中信出版社，2008保险企业；目标管理的主要内涵是全面落实公司各(责编／李琼)—卜”十。十”—卜”—+r—卜”1．一’一+’+‘十“++十+”+。+一+一+一+一+-十一+一+一十一+一+一+一+一+一+一+一+一+-+-+一+-+一+一+一+一+一+一+一+一+一+．(上接第7页)[2]朱成章．我国电源结构的另类解读【J]．电力技术经济，2008，2O(1)：[8]王婷，胡珀．合同能源管理项目的运作机制及风险分析[J]．电力技8—14．术经济，2007，19(6)：44—47．[3]姜绍俊．电力与经济发展的相关性分析【JJ．电力技术经济，2006，18【9】《中国电力规划》编写组．中国电力规划水电卷【M]．北京：中国水利(5)：11-13．水电出版社．2007．[4]王庆一．国民经济电气化初探[J】l电力技术经济，2008，2O(3)：12—17．【10]国网北京经济技术研究院．能源基地建设及电力中长期发展规划【5]赵静．电力行业节能浅析iJJ．电力技术经济，2007，19(3)：39—42深化研究[R1．2008．[6]盛晓萍．21世纪初我国能源安全的战略选择[J】_电力技术经济，[11]中俄跨界水资源利用和保护方面合作深入进展[EB／OL]．2007，19(2)：2__6_[2008—04—11]．http：／／www．waterquan．com／forum／viewthread．php?[7]谭忠富，侯建朝，姜海洋，等．关于我国能源可持续利用的评价指标tjd_2023．体系研究[J]l电力技术经济，2007，19(21：7—13．(责编／喻银凤)