大连商品交易所期权做市商管理办法草案

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1、大连商品交易所期权做市商管理办法（草案）第一章总则第一条为规范大连商品交易所（以下简称交易所）期权做市商业务，增强期权交易流动性，促进市场功能发挥，根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所期权交易管理办法》，制定本办法。第二条做市商是指经交易所认可，为指定品种的期权合约提供双边报价等服务的单位客户。第三条本办法适用于交易所期权做市商业务及相关活动，交易所、做市商、会员及其他市场参与者应当遵守本办法。第二章资格管理第四条交易所可以在指定期权品种上引入做市商，并向市场公布。第五条交易所按期权品种实行做市商资格管理。申请做市商资格，应当

2、具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市业务技术系统；（六）具有交易所认可的为期权交易或者期权仿真交易做市的经验；（七）中国证券监督管理委员会及交易所规定的其他条件。第六条申请成为某期权品种做市商，应当向交易所提交以下书面材料：（一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表；（二）加盖单位公章的营业执照副本

3、、组织机构代码证副本的复印件；（三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件；（四）做市业务部门的岗位设置和职责规定，以及从事做市业务的负责人及相关人员的名单、履历；（五）申请品种做市业务的实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书；（七）做市业务技术系统情况的说明；（八）为期权交易或者期权仿真交易做市情况的说明；（九）交易所规定的其它材料。交易所某期权品种做市商申请其他期权品种做市商资格时，应当向交易所补充提交本条第一款第（一）、（四）、（五）、（八）项所要求的书面材料。第七条

4、经交易所批准后,申请人应当自收到交易所通知之日起10个交易日内，与交易所签订做市商协议。协议签订后，申请人具有所申请期权品种的做市商资格。逾期未签订协议的，不具备做市商资格。第八条做市商出现下列情形之一的，交易所有权取消其在某一期权品种上的做市商资格：（一）一个自然年度内，在该期权品种上连续两个月或者累计三个月未完成报价义务；（二）在该期权品种年度做市评价排名中处于最末位（含并列情况），且年度日均有效持续报价时间比或年度日均有效回应询价比小于80%；（三）交易所认定或者做市商协议约定的其他情形。第九条做市商出现下列情形之一的，交易所有权取

5、消其在所有期权品种上的做市商资格：（一）存在违法违规行为；（二）被采取证券、期货市场禁止进入措施；（三）不再满足本办法第五条规定的做市商资格条件；（四）依法被收购、兼并、撤销、解散或者宣告破产；（五）向交易所提交虚假材料；（六）交易所认定或者做市商协议约定的其他情形。第十条被交易所取消某期权品种做市商资格的，自交易所通知取消资格之日起，与该期权品种相关的做市商协议自动终止。做市商申请放弃某期权品种做市商资格的，应当提前一个月书面告知交易所,交易所确认后,取消其在该期权品种上的做市商资格，相关做市商协议自动终止。做市商自被取消或者放弃某期权

6、品种做市商资格之日起一年内，不得再次申请该期权品种做市商资格，本办法第八条第（二）项规定情形除外。第十一条交易所可以根据市场情况终止某期权品种的做市商业务，并向市场公布,相关做市商协议自动终止。第十二条交易所可以根据市场情况调整做市商数量。第三章做市业务第十三条获得某期权品种做市商资格后，做市商应当申请或者指定一个做市交易编码，专门用于履行该期权品种做市义务及进行相关交易，不得用于其他无关交易。做市商变更做市交易编码,应当提前向交易所提交变更申请，变更后的做市交易编码将在下个月的第一个交易日生效。做市交易编码变更后，做市商应当及时了结变更

7、前做市交易编码下的相关持仓。相关持仓了结后，若该做市交易编码下无其他做市品种，应当及时予以注销。第十四条做市商失去某期权品种做市商资格后，应当自失去资格之日起1个月内了结做市交易编码下的相关持仓,出现以下情形的除外：（一）持仓合约出现同方向连续停板；（二）持仓合约处于极度虚/实值等情况，合约流动性不足；（三）交易所认定的其他情形。做市商自失去某期权品种做市商资格之日起，交易所将限制其开仓权限。在规定时间未能及时了结持仓且未出现前款三种情形的，交易所将依据《大连商品交易所违规处理办法》采取相关措施。相关持仓了结后，若该做市交易编码下无其他做

8、市品种，应当及时予以注销。第十五条做市商双边报价分为持续报价和回应报价。（一）持续报价。在期权交易时间内，做市商在协议约定的合约上，主动提供的持续性双边报价。（二）回应报价。在期权交易时间内，