建行总行金融市场后台操作风险研究

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1、劣臻交专业硕士学位论文建行总行金融市场后台操作风险研究ResearchonOperationalRiskofCCBHOFinancialMarketBack0mce作者：赵嵬导师：杜佳北京交通大学2013年6月学位论文版权使用授权书IIYIl21412171191219II本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位

2、论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名：签字日期：z√多年6J弓I'TH导师签名：签字日期：五万弓年多月≥7日中图分类号：F832UDC：学校代码：10004密级：公开北京交通大学专业硕士学位论文建行总行金融市场后台操作风险研究ResearchonOperationalRiskofCCBHOFinancialMarketBackO伍ce作者姓名：赵嵬导师姓名：杜佳学号：11125476职称：副教授专业学位：工商管理硕士学位级别：硕士北京交通大学2013年6月致谢本论文的工作是在我的导师杜佳教授的悉心指导下完成的，杜佳教授

3、严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来杜佳老师对我的关心和指导。另外我也要感谢我的家人，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。中文摘要摘要：二十世纪九十年代以来，随着金融市场不断发展创新，操作风险也层出不穷，而对操作风险的管理也逐渐成为了商业银行所面临的新课题。巴塞尔委员会在2004年发布《巴塞尔协议II》，对各国商业银行的操作风险管理做出了指引。之后，银监会在2007年颁布了《商业银行操作风险管理指引》，为我国商业银行操作风险管理提供了依据。本文通过对《巴塞尔协议II》以及国内外相

4、关文献资料的研究学习，介绍了操作风险的涵义、分类以及整个操作风险的管理流程，并对操作风险损失经典案例进行了分析。本文着重介绍了建行总行金融市场后台操作风险管理现状，并分析出了建行金融市场后台在操作风险管理上所存在的问题。针对建行总行金融市场后台在操作风险管理上的问题，提出了相关合理建议及有建设性的管理办法，并针对业务特征提出了针对性的管理方法，如“自我评估法"、“关键风险指标法"以及提出了用标准法来对操作风险分配资本金。本文的创新点是：分析建行总行金融市场业务后台操作风险管理的问题，提出完善建行总行金融市场业务后台操作风险管理

5、的合理化建议。关键词：操作风险；商业银行；关键风险指标；标准法ABSTRACTABSTRACT：Sincethe1990s，operatioIlalriskisemerginginallendlessstreamwiththeconstantinnovationanddevelopmeminfmancialmarket．Therefore，howtomanagetheoperationalriskgraduallybecomesanewtopicthatallcommercialbanksarefacing．TheBaselC

6、ommitteeissuedBaselCapitalAccord11in2004，whichgivesabriefguidanceonoperationalriskmanagementforcommercialbanksofallnations．Afterwards，ChinaBankingRegulatoryCommissionissuedTheGuidelinesfo，CommercialBankstoManageOperationalRiskin2007thatprovidesthebasisforChineseComm

7、ercialBanks’riskmanagement．AfteranintensivestudyofBaselCapitalAccordIIandotherdomesticandabroadrelatedliteratures，theauthorintroducesthemeaningandclassificationofoperationalriskandtheoverallprocessofoperationalriskmanagementinthispaper；meanwhile，someclassiccasesofop

8、erationalrisklosseventsareanalyzed．Thispaperfocusesontheillustrationofthestatusofoperationalriskmanagementinbackofficeoffinancialmarketint