工程项目投资风险分析与管理系统研究

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1、重庆交通学院硕士学位论文工程项目投资风险分析与管理系统研究姓名：顾承东申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：周直2003.3.7摘要／工程项目投资是投资者获取经济利益的重要途径，也是国民经济扩大荐生产的∑个重要环节。如何对投资风险进行科学分析和管理，提高投资决策水平和管理水平就成了一个急需解决的问题。J卜，奉文通过对投资风险分析方法和投资风险管理信息系统进行研究，为投资决策和风险管理提供支持。本文首先对投资风险因素进行研究，提出了分析建设投资风险的风险递阶组合模型，以及对风险因素进行综合分析的投资风险评价模型，同时也分析了实现这些模型的MonteCa

2、rlo方法；最后在投资风险分析的基础上建立了投资风险管理信息系统，并对其工作程序、数据流程、功能模型和基于网络平台的投资风险管理信息系统做了分析。登霎黧黪④投资风险评价壤投资风险管理信息系统、F砺o—’n—tc’—C。——a—。r‘—l—o————。LPAbstractEngineeringprojectinvestmentisanimportantpathtoobtaintheeconomicbenefitsfortheinvestors，anditisalsoanvitallinktoextendthereproductionofnationalecono

3、my．Howtoanalyzeandmanagetheinvestmentrisk，increasedecision-makingandmanagementlevelisaproblemneedingsolvingurgently．Thispaperprovidesthesupportforinvestmentdecision—makingandriskmanagementbystudyingthemethodofinvestmentriskanalysisandinvestmentriskmanagementinformationsystem．Inthisp

4、aperinvestmentriskfactorsarestudiedfirst，andthenriskmultistagecombinationmodelofanalyzingconstructioninvestmentandinvestmentriskevaluationmodelofriskfactorsintegrated-analysisarepresented．MonteCarlomethodthatrealizesthesemodelsisalsoanalyzed：Finallyinvestmentriskmanagementinformatio

5、nsystemisestablishedonthebaseofinvestmentriskanalysis，andespeciallytheworkprocedure，dataprocess，functionmodelandinvestmentriskmanagementinformationsystemonthenetworkplatformisstudied．Keywords：InvestmentRisk，RiskMultistageCombinationModel，InvestmentRiskEvaluationModel，MonteCarloMetho

6、d，InvestmentRiskManagementInformationSystem第一章绪论1．1工程项目投资风险分析与管理系统研究的现状改革开放以来，随着我国工程建设投资的不断扩大和发展，一些相对滞后的管理体制、机制和方法等常常导致工程项目投资效益低下、重复建设、投资失控、固有资产流失等现象发生，根据《中国统计年鉴1995))统计，按1978年不变价格计算，从1978年到1994年，我国国民经济投资率平均为0．63l，资本产出率平均为0．141，而同期日本的投资率为0．125，资本产出率为1，由此可见，我国工程建设项目投资效益较差。从风险角度看，投资效益

7、差对投资主体而言就意味着风险损失。因此，对工程项171投资风险进行研究是一项必要而又紧迫的任务。在80年代以前，工程项目投资风险的研究主要以定性分析为主，对风险的定量分析集中在敏感性分析、盈亏平衡分析等传统方法上，而且沿用至今，这些方法存在着很多不足：(1)考虑的影响因素较少；(2)没有考虑各因素间的相关性；(3)是一种静态分析【6】【“】。因此，这些方法只能对投资的不确定性作简单的、初步的估计，分析的深度和准确性都不够。80年代至20世纪末，随着科学技术和现代工业的飞速发展，出现了各式各样的风险研究方法，包括以前积累的经验，诸如：调查和专家打分法、层次分析法

8、、模糊数学法、统计概率法、蒙特卡罗法(