存款保险制度的费率设计与存款保险基金规模的实证研究

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1、南京财经大学硕士学位论文存款保险制度的费率设计与存款保险基金规模的实证研究姓名：魏文琦申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：孙杨2009-12摘要维护金融系统稳定一直是各国政府的难题。我国银行业整体上不良贷款比率高、资本充足率低，其中隐藏着巨大的风险。随着我国金融体制改革的深入，我国的金融体系逐步形成了以金融中介为主导，辅助其他融资形式为特征的金融系统，因此，金融系统中银行体系的稳定性举足轻重。存款保险具有保护存款人利益，稳定银行体系的功能，建立适合我国金融体系特征的存款保险制度的重要性更加突出。然而，不同的理论对于存款保险是否能对一国金融发展起到积极地作用以及不同的外部环境因素又如何影

2、响存款保险效能的发挥存在广泛的争议。本文的主要任务是探讨不同金融市场环境下建立相适宜的存款保险制度的必要性，并对存款保险制度具体构架提出建议以最大化其效能的发挥。本文主要就存款保险制度是否有利于银行体系稳定，以及对市场秩序和金融发展的影响方面讨论存款保险制度的必要性；同时就培育金融市场环境和存款保险制度的具体构架方面探讨存款保险制度效能。从存款保险的必要性来看，本文建立了一个银行-储户间委托代理模型，分析了存款保险制度因子对优化银行与储户间风险收益分担的作用。本文的结论是由于银行市场信息不对称以及缺乏有效监管，银行业潜在的道德风险日益严重，最终可能引致金融动荡，必须建立一个功能健全的存款保

3、证机构来保证银行业的有效运行。同时，对与我国而言，建立存款保险制度也是国有银行脱离国家隐性担保，实现银行业公平竞争，以及我国银行体系与国际接轨的需要。从存款保险制度具体构架对其效能发挥的影响来看，本文着重从存款保险风险费率和保险基金两个方面进行探讨。就存款保险费率而言，通过建立一个保险费率与金融脱媒间相关性的模型，分析了存款保险费率对社会总福利水平的影响；同时，利用多国存款保险数据进行相关性研究，综合得出存款保险费率的大小与制度其他因子构建具有一定程度的相关性。就保险基金而言，通过建立数学模型，模拟不同费率下我国存款保险费率基金累积额度，并对存款保险基金其他筹集方式进行探讨，建立有效的事前

4、防范和事后保障机制。本文最后，在前述研究的基础上，就我国实施存款保险的前提条件，制度的具体构建，以及实施存款保险制度的现实目标进行探讨，希望对我国存款保险制度的出台和改进起到积极作用。关键词：存款保险；道德风险；存款基金；风险费率IABSTRACTThispaperillustratestheeffectsofdeposit-insuranceonassetsequilibriumreturnssteadilyinwhichintermediariespossesmoresignificantstatusthantheotherformsofventureinvestmentaboutth

5、eyieldsonasetofassets.Thence,macroeconomicpolicyultimatelyunderwritesthesecurityofbankingbydeposit-insurance,especiallyforthefragilebankingalongwithseverehiddenhazardinChina.Thepaperdevelopspracticallessonsfromallthisworkanddistillstheevidenceintoasetofprinciplesofgooddesign,meanwhile,cross-countr

6、yempiricalresearchandindividual-countryexperienceconfirmthat,foratleastbeing,thefinancialmarketprinciplesaremoreconsiderablefortheeffectivenessonadeposit-insurancesystem.Theroleofimperfectinformationinprincipal-agentmodelsubjecttomoralhazardisconsided.Anecessaryandsufficientconditionforimperfectin

7、formationobtainedbydeposit-insurancesystemtoimproveoncontractsbetweenthebankanddepositorsbasedonthepayoffaloneisderived,andacharacterizationoftheoptimaluseofsuchinformationisgiven.Inaddition,thedynamicsforinvestm