多目标行业贷款组合优化模型研究

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1、国内图书分类号：F孑?o。弓；密级：公开国际图书分类号：年姓西南交通大学研究生学位论文多目标行业贷款组合优化模型研究级二Q=二申请学位级别笪堡堂亟±专业堇苤经渣区笪理指导教师奎渔这二零一四年五月十日claSSifiedmex：F膨、弓弓U．D．C：SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisRESEARCHONTHEMULTI-·OBJECTIVEINDUSTRIESLOANPORTFOLIOOPTIMIZATIONMODELGrade：201Candidate：LuJ

2、ingiingAcademicDegreeAppliedfor：MasterDegreeSpeciality：TechnologyeconomicandmanagementSupervisor：LiHaiboMay．2014学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解西南交通大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本学位

3、论文属于1．保密口，在⋯一一年解密后适用本授权书；2．不保密衫适用本授权书。(请在以上方框内打“V”)(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：潞f晶．晶签字日期：抽烨年6月侣日翮签名：痞e渺．签字日期：W≯年∥月腭日西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：1、从行业的角度进行贷款组合研究，将复杂的贷款对象选择归纳到行业的判断，从多个行业企业归纳行业的特点，再从行业的角度选择贷款对象进行组合，有利于对冲行业间的风险，降低贷款风险，有利于掌握行业发展的大趋势

4、；2、多目标研究行业贷款组合的表现，将反映银行综合收益的RAROC指标和和风险指标用于评价贷款组合，符合收益与风险的匹配原则；同时，在多目标的规划求解中，加入了反映管理层主观态度的权重因子，将多目标简化为单目标，利用遗传算法进行求解；3、将中间业务收入占比作为行业贷款的约束条件，从贷款对象的选择上就考虑银行中间业务收入占比，同时权衡16家上市银行的已有中间业务收入占比来确定约束标准值，为提高银行中间业务收入，提供了定量的依据；4、从行业中企业的财务和非财务表现，总结行业的流行性表现，再分析行业宏观的政策、趋势等因素

5、，通过模糊综合评价法确定了行业的流动性调整系数，将该系数加入到模型中，并进行对比分析。贷款对象的流动性是银行整体流动性的主要影响因素，有利于综合分析银行的流动性、收益性和安全性。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名：藤，晶，晶日期：弦他6．f孑西南交通大学硕士研究

6、生学位论文第1页摘要将有限的贷款资源合理地分配，以期获得最大的收益和最小的风险，实现银行资本的价值最大化，是商业银行经营管理的基本原则。基于投资组合理论，银行贷款在具体的贷款客户、贷款行业等方面的组合研究是商业银行实现收益、健康可持续发展的主要路径。随着巴塞尔协议的不断深入和应用，商业银行的经营管理不再是停留在简单的理论层面，更深入银行经营管理的实质；不仅仅考虑定量指标的应用，而且考虑将定性指标定量化，精细化银行管理。利率市场化打破我国商业银行传统的收入格局，缩小了存贷利率差，减少了商业银行的收入，商业银行面临增加

7、中间业务收入，调整收入结构的当务之急；同时，利率市场化加快了资本市场的流动，对商业银行的流动性提出挑战。如何保证稳定持续性的收益，同时加快银行流动性，保证银行“三性”平衡时我国商业银行面对金融环境的关键任务。本文以投资组合理论为基础，以国内外学者的研究为参考，将中间业务收入、商业银行流动性等定性因素，通过分析进行定量化并加入到以组合综合收益RAROC和风险为目标的行业贷款组合模型中，并通过模糊综合评价法、遗传算法等进行实证运算。本文以基础理论为依据，将理论与实证相结合，定性与定量相结合，从银行的经营实际研究贷款在行

8、业之间的配置。本文的主要研究工作如下：1．分析行业贷款组合的优化机制：从行业的角度，分析行业与经济形势的变化趋势，并运用现代投资组合理论，分析了行业贷款组合对非系统风险的对冲；说明行业贷款组合能够分散组合风险，保证收益；2．建立收益与风险的多目标模型：以帕累托最优为依据，从银行经营的实际目的考虑，将收益与风险统一考虑，建立了以贷款组合的综合收益最大化和贷款组