电力企业金融风险管理及相关问题研究

《电力企业金融风险管理及相关问题研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、浙江大学电气工程学院博士学位论文电力企业金融风险管理及相关问题研究姓名：庄晓丹申请学位级别：博士专业：电力系统及其自动化指导教师：甘德强;JohnN.Jiang20100301浙江大学博士学位论文(4)针对燃气电厂的实际运行情况，研究了其在天然气日前市场上的最优订购问题。由于受天然气市场运行和输送技术方面的限制，天然气日前市场早于电力日前市场关闭，大部分发电商需要为所属燃气电厂在未知实际发电量的情况下做出次日的燃料订购的决策．这是一个市场机制下的新问题。提出了一个用于日前市场天然气订购的分步模拟优化方法．首先通过蒙特卡洛模拟的方法得到机组的最优发电量和

2、所有可行的天然气订购决策下的利润分布情况；由此构建机组利润的有效前沿，然后利用效用最大化理论得到最优的天然气订购决策。在决策过程中综合考虑了燃料市场和电力市场的双重不确定因素．(5)针对某大型风电场的实际运行情况，研究了风电场的风能损失问题。大型风电场由于风机数量众多，各台运转的风机之间的相互干扰作用会影响到风机的有功输出，从而造成风电场的风能损失。由于风能损失将直接影响到风电场的发电量，首先就风能损失对风电场的经济运行进行了讨论，说明准确计算风能损失值将对改善风电场的运行经济性至关重要，并有可能影响到风电场的收益风险平衡点．然后提出了一种新的迭代回归

3、的计算方法。该计算方法分离了风机的正常输出值和非正常输出值．在获得正常输出值的基础上，应用统计学中的回归分析方法正确估算风机的理想输出曲线。该方法基于实际数据，可以作为相似风况及机组类型的近似，从而定量计算风电场的风能损失。可服务于已并网的大型风电场，为风电场的风险管理最优决策提供参考．关键词：电力市场，金融风险管理，组合交易，月度购电，阻塞风险，金融输电权，双层优化模型，天然气短期订购，风能损失IVABSTRACTAstheworldwiderestructuringandderegulationofelectricpowerindustryproc

4、eeds，generationcompanies(Gencos)andloadservingentities(LSEs)willparticipateincompeti·tionasmainindividualplayers．Becauseitisdifficulttostorelargeamountofelectricitypowerforalongtime，thevolatilityofelectricitypriceismoreseverethanothercommoncomillercialproducts，whichmeanshugefina

5、ncialriskforelectricpowercorporations．Forinstance．thecrisisofCaliforniaelectricitymarketin2000and2001arousegreatattentiontotheproblemoffinancialriskmanagementforelectricpowercorporations．Intermoffinancialriskmanagement,themainstreamapproachesconsistofportfoliostrategies，biddings

6、trategiesandelectricityfinancialderivativesimplementation，inthemeanwhileitisnecessaryforanulititycompanytoidentify，quantitativelyanalyzethefactorsrelatedtoitseconomicopera-tions．Thesefactorswillaffecttheeconomicofcorporationsoperations，whosedifferentval。uespossiblychangetheoptim

7、alportfoliostrategyandthetrade-offbetweenbenefitandrisLwhileaffecttheoptimaldecision-makingprocess．Forseveralconcreteproblems，thispaperfocusesonthefinancialriskmanagementinelectricitymarketandrelevantproblemresearch．Themaincontributionsaresummarizedasfollows：(1)InEastChinaregion

8、market，thetransmissioncompanyactsasaLSE，whichqu