商业银行风险管理与合规经营

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1、8/4/20210商业银行风险管理与合规经营主讲：张老师8/4/20211加强全面风险管理的必要性和紧迫性商业银行全面风险管理的基本内容商业银行风险管理的“三驾马车”商业银行风险防范必须树立的几个观点商业银行风险防范的措施（管理层面）123458/4/20212（一）金融在国民经济中的重要作用日益突出金融是现代经济的核心，是整个经济运行的中枢神经，是国民经济的命脉。（二）金融是一个高负债、高风险的行业1.商业银行的负债率是很高的（据统计2005年末，我国四大国有商业银行负债率为95.4%。2011年末，我国境内银行业金融机构资产总额为111.5184万

2、亿元，负债总额为104.3269万亿元，资产负债率93.55%），其资本收益撬动资产的杠杆作用是很大的。一、加强全面风险管理的必要性和紧迫性银行是经营风险的企业，银行也是风险管理的产物，风险对于银行来说是与生俱来的。因此，每个银行经营者都必须明白加强风险管理对于银行生存与发展的重要意义。2.商业银行经营的是信用、是风险。马克思说“银行家经营的是信用本身，而银行券不过是流通的信用符号”。银行在向无数个经营主体承诺它的兑现的同时，也要求确认另外无数个经营主体兑现它的承诺。它在向全社会承诺信用又向全社会要求信用，这是很危险的，因为承诺在前，兑现在后，承诺容易

3、兑现难。信用是美好的，但却是脆弱的。3.在社会经济生活的种种风险中，金融风险可能是最集中最有潜在破坏力的风险。金融风险不可消灭但可以控制。控制的办法就是管理。４.商业银行经营的货币，而货币具有一般等价物的职能，对人们的诱惑是巨大的。因此，商业银行经营的高风险具有先天性，也可以说是与生俱来的。5.我国商业银行经营面临三大挑战。（1）存贷利差收窄；（2）金融脱媒；在《2011年全国银行家调研报告》中反映，各级银行经营者中对金融脱媒趋势加快所带来的资产业务和负债业务流失感受到巨大压力的占比达到48.9%。（3）利率市场化。利率市场化给中国银行业带来的挑战是显

4、著的：一是利率市场化之后利差将收窄，银行盈利将受到影响；二是加大了银行市场风险和流动风险；三是竞争加剧、价格战、银行的破产倒闭等都可能出现。关于推进利率市场化的时间窗口，55%的银行家认为，是未来的三到五年，与中国人民银行提出的，在十二五期间有规划、有步骤，坚定不移的推动利率市场化的思路一致。我国的商业银行经营将进入微利时期。8/4/20218（三）商业银行经营风险的防范必须依靠严密科学的风险管理1、一切经营风险的发生都可以在风险管理的不完善上找到原因，因此抓住了风险管理就抓住了防范风险的源头。案例：1995年巴林银行因其新加坡分行的交易员里森违规操作

5、而灰飞烟灭。2005年1月中国银行哈尔滨分行河松街支行行长高山卷逃10.3亿元。2007年中国农业银行河北省邯郸分行5100万库款被盗。2007年全球金融界最大的违规操作，法国兴业银行交易员凯维埃尔从事非法交易给兴业银行造成49亿欧元的巨额损失。美国次贷风暴引发的全球金融危机。自2006年至2011年2月11日，江西省鄱阳县财政局经济建设股股长李华波伙同县农村信用合作联社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便，通过私刻伪造公章、采取私刻公章，提供虚假对帐单等手段，五年时间套取财政基本建设专户资金9400万元后出逃。2010年11月，海南省公安厅破获海南“1

6、·29”特大地下钱庄案，地下钱庄洗钱727亿元，涉案资金来自29省份重庆地下钱庄2007年以来，4年洗钱620亿，18名成员被提起公诉2012年2月8日，烟台银行内鬼监守自盗4.36亿元票据案2、风险管理中决策系统、执行系统、监督反馈系统、各部门、各岗位间的相互制衡可以最大限度地使各类经营风险得到规避。（四）风险管理对于银行的重要意义1.风险管理能力是银行业的核心竞争力之一2.风险管理是银行产品定价的基础3.风险管理是商业银行持续运营的基石4.风险管理是全面成本管理的需要和前提5.风险管理是科学考核的基础6.风险管理是银行开拓市场的前提二、商业银行全面

7、风险管理的基本内容（一）风险管理的目标、程序与策略1.风险管理的目标总体来说，一是在收益一定的条件下，确保风险的最小化；二是在风险一定的条件下，实现受益的最大化。具体地说就是降低银行的风险，减少银行的损失。这又包含三层含义：一是，风险发生之前，银行运用一定的技术识别运营过程中潜在的风险，进而采取防范、规避措施；二是，风险发生时，银行采取一定的措施控制或降低风险给银行造成的损失；三是，风险发生之后，银行采取一定的补救措施，将损失降到最低。8/4/202115（1）风险识别。（2）风险评估。（3）风险控制。（4）风险管理评价。2.风险管理的程序3.风险管理

8、策略（1）风险规避。（2）风险分散。（3）风险转嫁。（4）风险抑制。（5）风险补偿。（6）风险