商业银行风险管理与合规1

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1、商业银行风险管理与合规巴塞尔委员会划分了八大风险种类:（一）信用风险：由于各种不确定因素的影响，使银行在信贷经营与管理过程屮，实际收益目标与预期收益目标发生背离，冇遭受信贷损失的一种可能性。1•相似概念：信贷风险（在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款木金、利益损失的可能性，是一种狭义上的信用风险。2.二者的不同点在于具所包含的金融资产的范围，信用风险包含信贷风险，还包括其他表内、表外业务，如贷款承诺、证券投资、金融衍生工具中的风险等等。（-）操作风险：由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失的风险。操作风险包括四类：人员因索引起的操

2、作风险；流程因索引起的操作风险；系统因素引起的操作风险；外部事件引起的操作风险。相似概念：操作性风险：仅包括由人员因素，亦即由操作失误、违法行为、越权行为和流程因素引起的操作风险。尽管操作性风险是操作风险中发生频率最高、占比最高的风险类型，但我们不能将操作性风险等同于操作风险。（三）市场风险：市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现亏损的风险。市场风险广泛存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。市场风险发生时，往往涉及地区性和系统性的金融动荡或严重损失，因此，市场风险往往又被为系统性风险。市场风险一般不能通过资产多样化來分散和回避，因此市场风险又

3、称为不可分散风险。（四）流动性风险：资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还与新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带來的风险。负债流动性指商业银行过去的筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生的冲击并引发相关损失的风险。（五）法律风险：商业银行经营过程中国由于法律I大I素导致损失的可能性，包括法律的内在缺陷、商业银行基于错课的法律理解或法律适用而实施的商业行为、监管机构的不当法律执行等因素导致商业银行遭受诉讼的可能性。主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性能力。（六）国家

4、风险：经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。凡是跨国境的信贷，不论其接受信贷的对彖为该国政府、私人企业述是个人，都有可能遭受不同程度的国家风险，因而国险比主权风险或政治风险的概念更宽。国家风险包括主权风险和非主权风险。国家风险仅指政府所能控制的事故或至少一定程度上由政府控制的事件而导致的损失概率，不在政府控制z内者，则不屈于国家风险的范畴。（七）声誉风险：声誉的核心是信任。（八）战略风险:商业银行在追求短期商业冃的和长期发展冃标的系统化管理过程中，不适当的未來发展规划和战略决策可能威胁商业银行未來发展的潜在风险。二、商业银行风险

5、管理的主要策略★（-）风险规避：在风险发生2而，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，而冇意识地采取回避措施，主动放弃或拒绝承担风险。（最消极的风险管理策略）（-）风险分散：金融机构通过持有不相关或负相关的资产组合，并使组合的资产各类多样化，达到在总体上降低风险的目的。由于组合中各资产彼此间相关系数小于1,因此组合的风险小于单个资产风险的加总。如杲组合中的资产数目越多，彼此间的相关系数越小，则组合风险分散效应就会越显著。风险分散的五种方法：资产种类分散2•行业分散2.地区分散4•客户分散5•资产质量分散。（三）风险转移：是一种事前的风险管理措施，是指在风险发生Z前，通过各种交易活动

6、，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失。风险转移的方式主要有：1•担保2•保险3.转让4•期权、期货交易5•质押和抵押（四）风险对冲：通过进行某种特定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险。如果两项交易的收益彼此呈现负相关，当其中一项交易亏损吋，另一项交易将获利，从而实现盈亏相抵，这就是对冲的基本原理。对冲也称套期保值，最典型的对冲方式就是金融机构通过在远期或期货市场上建立与现货市场相关的头寸，来冲抵现货市场价格波动风险。（五）风险补偿：主要指事前（损失发生前）对风险承担价格补偿。对于那些无法通过风险分散、风险对冲或风险转移进行管理,而11又无法规避、不得不承担的风险资者可以采

7、取在交易价格上附加风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。（六）风险留存：指金融机构直接承担风险并以自己的财产来弥补损失。（预提风险准备金、扩充资木金）三、简答题：（一）贷前调查阶段的五个条件：1•调查借款人2•调杳货款用途3.调查述款来源4.调查贷款条件5.调查担保条件（二）嫌货人才是买货人的道理。与斤斤计较的客户打交道，谈判虽然费力，但贷款是安全的，因为客户在借款时就考虑到