人员因素对商业银行操作风险影响的实证研究——以lh农商行为例

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1、曝若若火讓研究生毕业论文（申请硕壬学位）论文题目人员因素对商业银行操作风险影响的实证研究—ＬＨ农商行为例作者挂名端木家燕专业名称工业工程研究方向金巧工程指导教师李心＇丹教授２０１６年５月２４日学号；ＭＦ１３１５０３４论文答辩曰期：２０１６年５月２４日指导教师：（签字）＾ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＨｕｍａｎｆａｃｔｏｒｓｏｆｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌｒｉｓｋｏｆ—ｌｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋＴａｋｉｎＬＨＲｕｒａｌＣｏｍｍｅｒｃｉａＢａ

2、ｎｋａｓｇａｎｅｘａｍｐｌｅＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｅ（ＵｏＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｊｇｙＦｏｒｔｈｅＡｃａｄｅｍｉｃＤｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｇＢｙＤＵＡＮＭＵＪｉａａｎｙＳｕｅｒｖｉｓｅｄｂｐｙＰｒｏｆ．ＬＩＸｉｎｄａｎＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｊｇｙＭａｙ２０１６南京大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人

3、在导师指导下独立进行的研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，论文中不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：日期；南京大学学位论文使用授权声明本学位论文作者同意学校保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子文档，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外＾允许论文被查阅和借阅，可Ｗ公布（包括刊登

4、）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权南京大学研究生院办理。研究生签名：导师签名：日期；南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸毕业论文题目：人员因素对商业银行操舞风险影响的实证研究—ＷＬＨ农商行为例工程管理学院工业王程专业（金隸工程方向）专业２０１３级硕去生姪名；端木家燕指导教师？。（姓名、职称）：李丹教授摘要２０１６、年，农业银斤中信银行等商业银斤的票据大案频频发生，使得操作一一风险这课题又次敲响银行人的警钟。农村商业银行在风险管理方面与国内的大型商业银行Ｗ及

5、股份制商业银行还存在差距。针对农村商业银行开展操作风险的研究有助于农商行更好的防控操作风险及提高内控水平。根据己塞尔委员会的文件，本文首先对操作风险的定义、分类Ｗ及特征进行一界定。由于人员因素是引发操作风险的个非常重要的因素，所Ｗ本文再从人员因素角度切入进行深入地研究。接着，本文运用委托代理理论、有限理性理论和赌徒也理理论对人员因素引发操作风险的作用机制进行剖析。在此基础上归纳出风险偏好、斤为偏差、人员素质、工作负荷等因素会对操作风险产生影响。接下来，本文＾〇１农商行为例，根据１＾１农商行的统计数据１＾＾

6、及问卷调研、结果，想探究风险偏好行为偏差、人员素质、工作负荷、岗位特征、个人持征送些人员因素对农村商业银行操作风险的影响。本文主要运用了多元线性回旧模。型，将选取的人员因素的变量分别与操作风险发生频率和操作风险损失程度回归．实证结果显示：１人员素质对操作风险发生频率的影响较为显著。人员的证书越多，其专业素养越髙，操作风险的发生频率越少。人员对风险点的了解程。度越髙，对风险的把控能力越强，操作风险的发生频率越少２．某些斤为特征对操作风险影响显著。风险偏好与操作风险的发生频率呈现二次相关，二者之间呈现倒Ｕ

7、型关系。确定性效应对操作风险的发生频率具有负向影响。安于现状偏误对于操作风险损失程度具有正向影响。３．个人特征方面，性别因素对操作风险Ｉ一般在操作风险损失程度上要髙于女性的损失程度影响较为显著。男性。另外，岗位特征对操作风险影响较为显著。支行岗位发生操作风险的次数和损失程度都高于总行岗位，基层岗位发生操作风险的次数显然髙于管理岗位。最后，本文在前文分析的基础之上，有针对性地提出了对策建议并且在总结全文的基础上对未来的研究提出了展望。关键巧：商业银行、操作风险、人员因素、行为金融学、委托代理理论ＩＩ

8、南京大学研究生毕业论文英文摘要首页巧纸ＴＨＥＳＩＳ：ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＨｕｍａｎｆａｃｔｏｒｓｏｆｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌｒｉｓｋｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ■－ｂａｎｋＴａｋｉｎＬＨＲｕｒａｌＣｏｍ